商業(yè)銀行金融風險管理大全11篇

緒論：寫作既是個人情感的抒發(fā)，也是對學術(shù)真理的探索，歡迎閱讀由發(fā)表云整理的11篇商業(yè)銀行金融風險管理范文，希望它們能為您的寫作提供參考和啟發(fā)。

篇（1）

1引言

供應(yīng)鏈金融的概念最早發(fā)端于20世紀80年代。近年來，隨著供應(yīng)鏈管理與金融學的融合以及實踐的發(fā)展，供應(yīng)鏈金融作為商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的一個專業(yè)領(lǐng)域和解決中小企業(yè)融資問題的一種方式，聚焦了理論界越來越多的目光。商業(yè)銀行的風險評估是銀行貸款的核心內(nèi)容，這也預(yù)示著供應(yīng)鏈金融中風險管理研究將成為一個重要的、活躍的理論研究前沿。Sunil（2004）從社會環(huán)境和市場環(huán)境的角度，提出供應(yīng)鏈金融的風險多元性和復(fù)雜性。Diercks（2004）具體分析了資產(chǎn)支持類融資業(yè)務(wù)風險識別和管理的策略，認為第三方物流企業(yè)在供應(yīng)鏈金融風險控制方面有不可替代的作用，其參與風險控制很有必要。Barsky（2005）指出供應(yīng)鏈金融的風險管理理念應(yīng)該由傳統(tǒng)的考查單個借款者主體的信用狀況和還款能力向控制整個供應(yīng)鏈交易過程轉(zhuǎn)變，并構(gòu)建了包含業(yè)務(wù)流程、宏觀環(huán)境、信息控制、人力以及基本結(jié)構(gòu)這5類因素在內(nèi)的風險評價模型。楊晏忠（2007）較為全面地描述了商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融面臨的自然環(huán)境風險、政策風險、市場風險、信用風險、法律風險、信息傳遞風險和行為風險等表現(xiàn)形式，對如何防范供應(yīng)鏈金融風險提出了諸如建立社會協(xié)調(diào)機制、業(yè)務(wù)外包等具體的方法及應(yīng)對措施。周純敏（2009）按照風險管理流程對供應(yīng)鏈融資中存在的信用風險進行了分析。李毅學（2011）將供應(yīng)鏈金融的風險分為宏觀與行業(yè)系統(tǒng)風險和供應(yīng)鏈系統(tǒng)風險，將供應(yīng)鏈金融的非系統(tǒng)風險分為信用風險、存貨變現(xiàn)風險和操作風險，展示了供應(yīng)鏈金融風險的評估過程。牛曉健（2012）運用CreditMetrics模型，計算供應(yīng)鏈融資的風險轉(zhuǎn)移矩陣，量化測度了商業(yè)銀行供應(yīng)鏈融資風險，揭示了供應(yīng)鏈融資的風險程度。顧振偉（2012）從信用風險、法律風險、操作風險3個角度出發(fā)，對商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)風險識別、評價和控制進行了分析，針對不同風險提出了相應(yīng)的控制方法。白世貞（2013）建立了具有較好一致性和穩(wěn)定性的風險指標體系，運用matlab的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工具構(gòu)建了供應(yīng)鏈金融風險評估模型。從已有的研究來看，供應(yīng)鏈金融風險管理的文獻大多從風險識別的角度討論，且多集中在信用風險評價方面，較少涉及市場風險、操作風險、法律風險等其他風險。關(guān)于風險評估、風險控制和對策方面的討論也較少，缺乏系統(tǒng)的風險管理研究。本文按照風險管理流程，對商業(yè)銀行在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中存在的企業(yè)文化差異風險、自然環(huán)境風險、市場風險和產(chǎn)業(yè)風險等供應(yīng)鏈層次的風險，以及信用風險、操作風險和法律風險進行評估，制定相應(yīng)的風險管理策略，確保將風險控制在與商業(yè)銀行總體目標相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi)。

2供應(yīng)鏈金融風險評估

根據(jù)廣泛、持續(xù)不斷地收集商業(yè)銀行與供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)風險相關(guān)的內(nèi)部和外部信息，按照供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)流程全面進行風險評估。

2.1供應(yīng)鏈金融風險辨識

供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行重要的一項增值業(yè)務(wù)。供應(yīng)鏈條的穩(wěn)固與順暢直接關(guān)系到商業(yè)銀行和供應(yīng)鏈企業(yè)互利共存、持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。了解并識別可能存在的內(nèi)部和外部風險因素，對商業(yè)銀行來說是至關(guān)重要的。

2.1.1企業(yè)文化差異風險。具有潛伏性和持續(xù)性的員工隊伍多元化及企業(yè)文化變革使得供應(yīng)鏈中企業(yè)文化存在差異。這種差異導(dǎo)致供應(yīng)鏈中各節(jié)點企業(yè)的價值觀念、經(jīng)營思想與決策方式不斷面臨沖擊、更新與交替，進而引發(fā)多種文化的碰撞與交流，可能造成供應(yīng)鏈的混亂。2.1.2自然環(huán)境風險。自然環(huán)境風險近幾年贏得了廣泛關(guān)注。供應(yīng)鏈中的某一企業(yè)遭受火災(zāi)、污染或其他不可抗因素影響，都可能影響到整個供應(yīng)鏈的流暢，使供應(yīng)鏈中資金流阻斷，生產(chǎn)經(jīng)營過程無以為繼，繼而影響商業(yè)銀行業(yè)務(wù)目標的實現(xiàn)，將銀行暴露在風險中。

2.1.3市場風險。市場風險主要是由市場的變化引起的。比如抵質(zhì)押資產(chǎn)是否缺失、價格是否波動較大、是否存在活躍市場容易變現(xiàn)；或抵質(zhì)押資產(chǎn)是否因價格或替代品因素發(fā)生退貨；或抵質(zhì)押資產(chǎn)因能源、材料充足性和穩(wěn)定性變化發(fā)生虛假交易等。這些市場因素都會給商業(yè)銀行帶來還款風險。

2.1.4產(chǎn)業(yè)風險。產(chǎn)業(yè)風險主要是特定產(chǎn)業(yè)中與經(jīng)營相關(guān)的風險。不同產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈具有不同的特征，比如建筑業(yè)、軟件業(yè)波動性較大。處在不同的產(chǎn)業(yè)生命周期具有不同的產(chǎn)業(yè)風險。商業(yè)銀行在選擇提供供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)時會因不同的產(chǎn)業(yè)而面臨不同程度的還款風險。

2.1.5信用風險。中小企業(yè)融資難的最大問題就是信用缺失，而供應(yīng)鏈金融的本質(zhì)就是信用———引致型金融創(chuàng)新。商業(yè)銀行基于核心企業(yè)信用對上下游中小企業(yè)開展授信業(yè)務(wù)，因此，核心企業(yè)一旦出現(xiàn)信用問題，必然會迅速擴散，影響到整個供應(yīng)鏈金融的安全。同時，中小企業(yè)自身原因固有的信用風險和供應(yīng)鏈背景下的綜合風險，都可能導(dǎo)致商業(yè)銀行不能按期收回賬款。

2.1.6法律風險。供應(yīng)鏈金融涉及供應(yīng)鏈上各成員企業(yè)、第三方物流企業(yè)和商業(yè)銀行。各企業(yè)之間關(guān)系、產(chǎn)品契約方式存在一定的法律隱患與漏洞，可能對供應(yīng)鏈運轉(zhuǎn)產(chǎn)生負面效應(yīng)，誘發(fā)經(jīng)營風險，危及商業(yè)銀行權(quán)益。

2.1.7操作風險。操作風險是指由于員工、過程、技術(shù)、舞弊、外包帶來的風險。供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)操作流程的嚴密性、規(guī)范性和完善性直接關(guān)系到還款效力，并可能造成信用風險的位移。并且，銀行與第三方物流監(jiān)管方的信息系統(tǒng)技術(shù)也會影響到銀行對抵質(zhì)押物信息的動態(tài)了解。總之，從本質(zhì)上來說，商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中已經(jīng)識別出的大多風險都是操作方面的。

2.2供應(yīng)鏈金融風險分析

從已識別出的風險來看，企業(yè)文化差異風險、自然環(huán)境風險、市場風險和產(chǎn)業(yè)風險都屬于供應(yīng)鏈層次的風險，這和供應(yīng)鏈本身的風險密切相關(guān)。商業(yè)銀行在選擇供應(yīng)鏈提供金融業(yè)務(wù)時就應(yīng)采取風險承擔、風險規(guī)避或風險補償策略。法律風險、信用風險和操作風險密切相關(guān)。一定程度上，操作風險可能導(dǎo)致法律風險和信用風險，同時，法律風險和信用風險也可能轉(zhuǎn)化為操作風險。商業(yè)銀行可適時采取風險對沖、風險補償或風險控制等策略。

2.3供應(yīng)鏈金融風險評價

商業(yè)銀行需要對潛在的已識別出的風險進行評價，評估風險的價值和風險對銀行的影響。在這個過程中，銀行可組織有關(guān)職能部門或聘請有資質(zhì)、信譽好、風險管理專業(yè)能力強的中介機構(gòu)協(xié)助實施。將定性與定量方法相結(jié)合，統(tǒng)一制定各風險的度量單位和風險度量模型，對供應(yīng)鏈、供應(yīng)鏈交易狀態(tài)以及銀行操作方面的風險進行度量。分析風險與收益的匹配度，分析各項不同風險，初步確定銀行對各項風險的管理優(yōu)先順序和策略。

3供應(yīng)鏈金融風險管理策略

根據(jù)風險評估結(jié)果，銀行要對不同的風險選擇適宜的風險管理策略。對于供應(yīng)鏈層次的企業(yè)文化差異風險、自然環(huán)境風險、市場風險和產(chǎn)業(yè)風險，銀行可采用風險承擔、風險規(guī)避或風險補償策略。對供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)授信主體綜合準入和交易質(zhì)量進行整體性評審，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈或在銀行風險承受度內(nèi)的供應(yīng)鏈提供服務(wù)；建立重大風險發(fā)生后的危機處理計劃，對風險可能造成的損失采取適當?shù)拇胧┻M行財務(wù)或人力補償。對于信用風險，銀行可采用風險對沖和風險規(guī)避策略。對供應(yīng)鏈金融中各金融產(chǎn)品進行組合和捆綁銷售；對供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中不屬于銀行核心業(yè)務(wù)的實物流、信息流管理工作外包給第三方物流公司；建立包括信用額度稽核制度、財務(wù)管理制度在內(nèi)的內(nèi)部控制制度，將風險屏蔽在銀行之外。對于操作風險，銀行可采用風險控制和風險補償策略。對供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)操作流程進行重新設(shè)計，明確操作規(guī)范要求，細化操作環(huán)節(jié)要點，加強商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度；確保員工有恰當能力并愿意執(zhí)行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)；確保銀行與第三方物流公司之間關(guān)于抵質(zhì)押物的信息技術(shù)系統(tǒng)有效。對于法律風險，銀行可采用風險控制策略，明確供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)各參與主體的權(quán)利和義務(wù)，盡可能完善各種契約合同文本。

4供應(yīng)鏈金融風險管理解決方案

商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)已制定好的風險管理策略，在風險事件發(fā)生的前、中、后組織人員依據(jù)風險解決的具體目標對相關(guān)業(yè)務(wù)流程采取應(yīng)對措施。

4.1風險管理的組織

建立上下協(xié)調(diào)、機動靈活的風險管理組織體系是風險 管理工作的首要步驟。制定再好的風險管理解決方案，缺乏有效的風險管理組織去實施，也是徒勞的。商業(yè)銀行在全員參與風險管理的基礎(chǔ)上，針對風險值較大的單項業(yè)務(wù)，比如供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，應(yīng)建立一個包括風險管理負責人、一般專業(yè)管理人、非專業(yè)風險管理人和具體業(yè)務(wù)操作人等規(guī)范化的風險管理組織體系，明確各自的權(quán)利和義務(wù)，兼顧成本效益原則，具體業(yè)務(wù)具體分析。在大多數(shù)商業(yè)銀行都建有風險管理部門，同時，結(jié)合內(nèi)部審計部門、法律事務(wù)部門和具體業(yè)務(wù)執(zhí)行部門，協(xié)調(diào)運作，共同做好供應(yīng)鏈金融這一新興業(yè)務(wù)。

4.2關(guān)鍵風險管理指標

關(guān)鍵風險管理指標可以管理單項風險的多個關(guān)鍵成因，也可以管理影響企業(yè)主要目標的多個主要風險。商業(yè)銀行對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)建有一系列的包括風險水平、風險遷徙和風險抵補在內(nèi)的風險監(jiān)管核心指標。對于供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)來說，商業(yè)銀行應(yīng)建立一套完整的風險評價指標。首先，分析并找出關(guān)鍵風險成因，如前所述，影響商業(yè)銀行盈利的關(guān)鍵風險，信用風險代表性的風險原因是到期不能還款；操作風險代表性的風險原因是員工操作失誤。其次，將關(guān)鍵成因定量化，確定該成因?qū)е嘛L險發(fā)生的具體數(shù)值，得出信用風險的不良資產(chǎn)率、壞賬損失率以及操作風險損失率等，以表現(xiàn)風險信息為目的，得出預(yù)警值。然后，建立風險預(yù)警系統(tǒng)，對關(guān)鍵成因指標確定不同風險狀態(tài)的界限值和預(yù)測分析系統(tǒng)。最后，當出現(xiàn)風險預(yù)警信息時，由專門風險管理組織采取風險控制措施。

4.3全面風險管理框架

4.3.1建立風險管理文化。全面風險管理最重要的一個方面是將風險融合到企業(yè)文化和價值觀。一個企業(yè)的風險文化將決定企業(yè)如何成功地進行風險管理，努力營造風險管理文化，將風險和風險管理看做是商業(yè)銀行日常業(yè)務(wù)的重要組成部分。在商業(yè)銀行內(nèi)部，從下到上各個層面營造風險管理文化氛圍，樹立風險管理理念，增強風險管理意識，加強法律素質(zhì)教育，培育風險管理氛圍。

4.3.2建立風險考評制度。全面風險管理建設(shè)將商業(yè)銀行薪酬制度建設(shè)和人事制度建設(shè)歸納進來，建立風險薪酬制度，不單純以業(yè)績?yōu)榭己酥笜耍骖欙L險，獎勵風險意識強的員工。以風險管理成本與效益為原則，防止片面追求業(yè)績、忽視風險行為的發(fā)生。聘任有風險意識的員工，尤其是各級管理人員任用制度，要充分考慮風險意識這一指標。

4.3.3建立風險管理與內(nèi)部控制相結(jié)合的制度。將風險管理與內(nèi)部控制相結(jié)合，對商業(yè)銀行開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)流程設(shè)計相應(yīng)的政策、制度和程序，控制影響流程目標的各種風險。建立內(nèi)控報告和批準制度，明確相關(guān)當事人主體以及報告和批準程序；建立內(nèi)控考核制度，將風險管理執(zhí)行情況與績效薪酬、獎勵掛鉤；建立內(nèi)控審計制度，按照內(nèi)控原則和風險管理流程，采用壓力測試、穿行測試等對風險管理的有效性進行檢驗，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并改進；建立法律顧問制度，大力加強商業(yè)銀行法律風險防范制度建設(shè)。

5供應(yīng)鏈金融風險管理監(jiān)督與改進

商業(yè)銀行風險管理職能部門或者審計部門定期對風險管理工作及其有效性進行監(jiān)督評價。根據(jù)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)對銀行利潤的貢獻率將供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)單獨進行風險管理或與其他業(yè)務(wù)綜合進行風險管理。

6總結(jié)

供應(yīng)鏈金融最大的創(chuàng)新點就是商業(yè)銀行圍繞供應(yīng)鏈中資質(zhì)良好的上下游企業(yè)進行產(chǎn)品設(shè)計，對供應(yīng)鏈整體進行評級準入管理，既解決了中小企業(yè)融資難的問題，又能切實保證供應(yīng)鏈整體資金順暢。商業(yè)銀行在開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)時，應(yīng)對面臨的各種風險進行評估，制定相應(yīng)的風險控制策略，將風險控制在可承受范圍內(nèi)，提高經(jīng)營效率。

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篇（2）

供應(yīng)鏈金融風險指的是商業(yè)銀行無法預(yù)測可能發(fā)生的各種各樣不確定因素的影響，導(dǎo)致在對企業(yè)的供應(yīng)鏈提供資金融資的過程中出現(xiàn)種種風險性的情況，例如：投入資金無法回收導(dǎo)致銀行承受損失從而影響其正常運作；或投入與產(chǎn)出不成正比，實際與預(yù)期有較大出入。因此，認識并準確識別這些風險以及導(dǎo)致這些風險的可能因素對于商業(yè)銀行正常運作和健康良好發(fā)展有著重要的意義。供應(yīng)鏈中的金融風險可能又一下幾種情況：

1.1自然風險

自然風險主要指的是自然中某些不可避免的因素對于企業(yè)造成的傷害，包括：地震、洪澇、火災(zāi)、泥石流等等。這些自然災(zāi)害作用于銀行融資的供應(yīng)鏈中某個企業(yè)，對其造成一定損失從而影響了整個供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和正常流轉(zhuǎn)，導(dǎo)致企業(yè)正常的經(jīng)營活動和利益受影響，從而間接導(dǎo)致商業(yè)銀行蒙受損失。

1.2國家政策變化

以公有制為主體，多種經(jīng)濟形式共同發(fā)展是我國的基本經(jīng)濟制度，我國的經(jīng)濟形式或情況會很大程度地受到政府宏觀調(diào)控的影響，如果企業(yè)沒有獨到的眼光，不能很好地適應(yīng)國家政策的變更，與時俱進，那勢必會影響到自身的發(fā)展。而企業(yè)作為供應(yīng)鏈中的一員，牽一發(fā)而動全身，可能會對供應(yīng)鏈中提供金融支持的商業(yè)銀行造成一定風險。

1.3供應(yīng)鏈中其他存在的危險

供應(yīng)鏈是作為一個整體存在的，是由多個企業(yè)組成的，企業(yè)的供應(yīng)鏈只有協(xié)調(diào)一致才能使供應(yīng)鏈中物質(zhì)流轉(zhuǎn)平穩(wěn)順暢的進行，但供應(yīng)鏈作為一個利益共同體，不只有共同利益還有個人利益。每個企業(yè)都需要將自身的利益最大化，導(dǎo)致在其經(jīng)營的過程中和供應(yīng)鏈中的其他企業(yè)需要進行不斷的協(xié)調(diào)與配合，但不同企業(yè)存在的差異采取的方式不同可能導(dǎo)致矛盾協(xié)調(diào)破裂而造成供應(yīng)鏈的混亂。

1.4法律法規(guī)的影響

經(jīng)濟活動的運行離不開法律的規(guī)范和制約，需要依法保護權(quán)利、執(zhí)行義務(wù)。而國家在發(fā)展，形式在變化，每個國家的法律制度也需要不斷完善和修正以適應(yīng)新的形式，而這種變化雖然一般是有利于大體環(huán)境的，但仍可能對于某各產(chǎn)業(yè)鏈或某個企業(yè)誘發(fā)一些不良影響，其中產(chǎn)生的金融風險可能需要商業(yè)銀行進行承擔。

1.5信用不足

中小企業(yè)屬于市場競爭中的弱勢群體，其發(fā)展之初不免存在各種經(jīng)營上的問題，不夠成熟，信用度較低。但中小企業(yè)為了謀求進一步的發(fā)展不得不需求資金上的支持，其自身發(fā)展的不夠成熟又導(dǎo)致為其提供資金存在較大風險。因此中小企業(yè)的信用風險也是危及商業(yè)銀行的風險因素之一。

1.6市場風險

市場就是一個不斷變化的巨大供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈，其供求情況每時每刻都在發(fā)生著變化，在其中極有可能產(chǎn)生蝴蝶效應(yīng)，上游企業(yè)某個環(huán)節(jié)發(fā)生某些變化，進而誘發(fā)下游企業(yè)做出一系列調(diào)整，這種調(diào)整不及時有時候可能會產(chǎn)生企業(yè)生產(chǎn)的商品供大于求，無法完成銷售任務(wù)而將投入的資金回收，商業(yè)銀行與企業(yè)屬于利益共同體，企業(yè)流失的資金也會使商業(yè)銀行承擔資金流失的風險。

2.商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融風險的管理

2.1商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融風險管理的宏觀思路

對供應(yīng)鏈的金融風險進行管理首先需要和融資企業(yè)進行細致的溝通，對于風險信息進行具體的了解和詳細的分析，據(jù)此提出一套有效的最佳應(yīng)對方案，保證成本最小、風險最低，并且不能放松對資金的監(jiān)控，以保證金融安全，大體上有以下幾個步驟：

2.1.1識別風險這是金融風險管理的基礎(chǔ)，只有對于風險進行了正確地識別與準確地認識才能作出有效的決策和進行有效地行動。

2.1.1風險評估在準確識別風險的基礎(chǔ)上可以對其進行詳盡的分析與衡量，即風險發(fā)生的可能性及發(fā)生后損失的程度，投入多少資金較為合適等等。

2.1.2控制風險風險之所以需要管理的目的就是發(fā)生損失的可能性以及萬一造成損失后損失的大小。要達到這一目標，就需要將可用于風險管理的資源做出最適當?shù)姆峙浣M合，來達到對風險的良好控制。此外，還可以配合風險管理工具的使用，不斷地優(yōu)化的風險控制方案，以達到最優(yōu)效果。主要有兩種形式：第一是風險預(yù)防，即在風險將要發(fā)生之前對其采取一定的預(yù)防措施，以阻止其發(fā)生；第二是風險回避，這種方式比風險預(yù)防更加絕對，在風險發(fā)生前就通過回避切斷了聯(lián)系，一般用于可能有較大風險發(fā)生的情況。

2.1.3處理風險控制風險是為了減少風險發(fā)生的可能性，但在商業(yè)銀行的供應(yīng)鏈中不可能做到零風險，還是不可避免地會面臨一些風險的產(chǎn)生，這是就需要我們?nèi)ヌ幚硪呀?jīng)發(fā)生的風險，將已經(jīng)發(fā)生的損失控制到最小，總體上來說處理風險有以下三種形式：

1）、銀行作為提供資金融資的一方，本身就具有一定承擔風險的資本和能力，所以商業(yè)銀行可以選擇以自身的財力來承擔風險損失，這也是對商業(yè)銀行自身損失最大的一種方式。

2）、銀行可以選擇轉(zhuǎn)移風險，商業(yè)銀行可以選擇減少其所獲得的利潤的方式，將部分投資利潤讓給第三方，并將風險轉(zhuǎn)移出去。

3）、風險補償，即用沒有風險的產(chǎn)品或風險較小的產(chǎn)品來補償有一定風險的融資。

2.2商業(yè)銀行供應(yīng)鏈面臨金融分析按可以采用的具體對策

2.2.1建立信用檔案，明確信任對象可以通過社會各部門的溝通協(xié)調(diào)，對每個需要融資的企業(yè)和個人進行信用評價，創(chuàng)建社會信用系統(tǒng)，即企業(yè)和個人的信用檔案，檔案中可對其信任度進行評價后登記，對有較高信任度的對象可認定為可以信任且有較低的金融風險，而對于惡意拖欠或逃避商業(yè)銀行債務(wù)的企業(yè)則可以判定為信任度較低的企業(yè)，可以聯(lián)合各個信用部門對其進行制裁、追究其責任，以維持企業(yè)正當利益。對于供應(yīng)鏈來說，保障了各方的利益，保障各方金錢流通的安全；對于社會來說，創(chuàng)造了一個良好的信用環(huán)境和公正的法制環(huán)境。

2.2.2把供應(yīng)鏈看做是整體的系統(tǒng)，對整體的系統(tǒng)進行優(yōu)化一個龐大的供應(yīng)鏈是由各個小的系統(tǒng)組成，供應(yīng)鏈中每一個部分都是相互關(guān)聯(lián)，相互作用的，而這種相互聯(lián)系的關(guān)系導(dǎo)致供應(yīng)鏈中任何一個細微部分的變化都有可能造成不可預(yù)估的影響。因此我們需要有宏觀的整體思維，從定性和定量兩個方面分析這個系統(tǒng)來優(yōu)化供應(yīng)鏈系統(tǒng)，確定融資方案。這樣協(xié)同有序的管理，不僅可以降低商業(yè)銀行的融資風險，從另一方來說也保障了在供應(yīng)鏈中各方的利益。

2.2.3優(yōu)化金融實施方案優(yōu)化金融實施方案是指商業(yè)銀行對供應(yīng)鏈上的各個環(huán)節(jié)所作出的把控，比如優(yōu)化對上下游企業(yè)提供金融時的決策方案，金融方案一般可分為整體優(yōu)化和局部優(yōu)化兩種。整體優(yōu)化需要耗費大量的精力，它需要提出大量的解決方案，并將最優(yōu)的方案給予實施。但是由于信息和實踐經(jīng)驗的有限，有時無法知道選擇的方案是否是最佳方案，因此有一定的困難。局部優(yōu)化的工作量則相對較小，它只需要從大量類似的方案中尋找出相對最優(yōu)的方案即可，因此較為有針對性，針對實際情況給出相應(yīng)方案，這便使其成為了優(yōu)化金融方案的重要選擇。

2.2.4對供應(yīng)鏈中關(guān)鍵的環(huán)節(jié)進行監(jiān)控供應(yīng)鏈中每個部分風險所導(dǎo)致?lián)p失各有不同，核心企業(yè)在供應(yīng)鏈中的作用尤為重要。控制商業(yè)銀行供應(yīng)鏈中的金融風險需要對核心企業(yè)進行金融方案的嚴格把控，包括經(jīng)營狀況、業(yè)績利潤、硬件設(shè)施情況、人員狀況、生產(chǎn)過程中的成本和技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量和銷售情況、在市場中中份額，以及用戶體驗等等方面。另外也需要請專家對現(xiàn)有存在的問題所可能帶來的威脅進行預(yù)估，如有叫嚴重問題者則需要其及時提交相應(yīng)的解決方案并進行改進和預(yù)防，同時銀行方面也需要制定相應(yīng)應(yīng)對風險的措施以避免企業(yè)應(yīng)對不良而導(dǎo)致風險危害到銀行自身。

2.2.5進行風險預(yù)估，要做到防于未病風險已經(jīng)發(fā)生才采取措施不能徹底地規(guī)避風險而只能有限降低風險帶來的損失，但如果在風險發(fā)生之前就能進行很好地預(yù)防至少能降低風險發(fā)生的可能性，甚至規(guī)避風險。商業(yè)銀行可以在風險發(fā)生前先進行預(yù)見，認真分析供應(yīng)鏈內(nèi)部本身問題帶來的風險和供應(yīng)鏈所處環(huán)境中的特點來鑒別風險的類別及情況，盡早做出行動，來將風險損失降到最低。

2.2.6將業(yè)務(wù)外包現(xiàn)當今，國家政策鼓勵中小企業(yè)發(fā)展，中小企業(yè)也成為了各個商業(yè)銀行戰(zhàn)略定位的重要對象。金融服務(wù)的形式也隨著供應(yīng)鏈模式的變化不斷地演變，出現(xiàn)了將業(yè)務(wù)外包的經(jīng)營模式。業(yè)務(wù)外包就是指，在供應(yīng)鏈中將部物流、信息流等不屬于商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)的部分外包出去，而將主要的精力放在資金流的管理和控制上。主要是建立有關(guān)的物流監(jiān)管和評估，以第三方貨物的存儲、運輸、和現(xiàn)場監(jiān)管的專業(yè)操作實施物流監(jiān)控。其次，了解外購商品的價格信息，即通過了解各個類別的商品價格信息來實現(xiàn)對供應(yīng)鏈中企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及產(chǎn)品的價格狀況進行把控。最后，建議客戶購買保險來對貨物在物流過程中存在的風險進行防范，不僅僅為企業(yè)的資金安全構(gòu)建一道屏障，也保障了商業(yè)銀行資金流通的安全。

2.2.7協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈各個部分之間的差異與矛盾上文提到供應(yīng)鏈是由于利益關(guān)系而形成的共同體，但在其中各個部分均有其“個性”，每個企業(yè)的經(jīng)營理念和行為方式都有所不同，但由于各個企業(yè)處于一種相互聯(lián)系的關(guān)系之中，難免會在聯(lián)系中產(chǎn)生一些矛盾，導(dǎo)致供應(yīng)關(guān)系出現(xiàn)一定的問題。而要使供應(yīng)鏈這個整體的利益最大化，則需要抓住一些共性，，對于差異相互尊重，多理解包容，減少矛盾與沖突，把共性作為互利共贏，共同發(fā)展的基礎(chǔ)，營造團結(jié)一致的文化氛圍，增加凝聚力。這樣可以減少內(nèi)部矛盾所帶來的風險與損耗，更多的創(chuàng)造共同的價值與利益，保證供應(yīng)鏈穩(wěn)定發(fā)展。

篇（3）

供應(yīng)鏈理論主要把企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營都看作是實現(xiàn)價值增值的有效過程。但是供應(yīng)鏈金融指的是針對產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈當中的每一個企業(yè)或者是上下游眾多企業(yè)提供更多更加全面和完善的金融服務(wù)，目的在于有效促進供應(yīng)鏈中心企業(yè)能夠和上下游合作企業(yè)之間形成一條“產(chǎn)―供---銷”的完成的鏈條更加穩(wěn)固和順暢，另外還針對金融資本以及實業(yè)經(jīng)濟之間的合作，能夠構(gòu)筑起商業(yè)伊娜很難過以及企業(yè)，還有商品供應(yīng)鏈之間形成互利共存的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)環(huán)境，并且還能夠有效解決我國中小企業(yè)面臨的融資難等問題。

一、商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融存在風險

（一）自然環(huán)境風險。

主要包含了地震以及火災(zāi)，還有戰(zhàn)爭和很多意想不到的原因?qū)ζ髽I(yè)帶來較大損失，并且這種損失也將影響到企業(yè)供應(yīng)鏈當中的任何環(huán)節(jié)，導(dǎo)致供應(yīng)鏈當中所有的企業(yè)資金要想實現(xiàn)流動是非常困難的，導(dǎo)致企業(yè)在其生產(chǎn)以及經(jīng)營過程當中遭受了較大損失，企業(yè)的經(jīng)營目標以及財務(wù)目標都實現(xiàn)不了，反過來對商業(yè)銀行的發(fā)展也將造成極大的損失。

（二）政策風險。

如果我國的經(jīng)濟政策有了較大變化，通常對于供應(yīng)鏈方面的資金籌集以及投資，還有其他生產(chǎn)和經(jīng)營活動等等都會產(chǎn)生比較大的影響，最終導(dǎo)致供應(yīng)鏈整體經(jīng)營風險也是不斷增加。比如，當整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整的情況下，我國都會出臺很多相關(guān)政策以及措施，并且對某些產(chǎn)業(yè)做出鼓勵，但是對于另外一些產(chǎn)業(yè)就會做出限制，最終導(dǎo)致供應(yīng)鏈上的企業(yè)之前所做的投資遭受較大損失。

（三）市場風險。

主要包含了由于市場方面發(fā)生變化，導(dǎo)致企業(yè)沒能夠按照企業(yè)原先制定的計劃進行產(chǎn)品銷售，最終給商業(yè)銀行帶來了比較大的還款風險。出現(xiàn)這種情況的原因主要有三種：一種是預(yù)測失誤，還有一種是出現(xiàn)了具有較強創(chuàng)新型的替代品，最終導(dǎo)致企業(yè)無法按照預(yù)期完成銷售計劃，并且資金鏈方面也出現(xiàn)了斷裂的情況。

（四）信用風險。

我國很多中小企業(yè)由于信用缺失等等造成無法完成商業(yè)貸款，主要原因是由于我國中小企業(yè)自身管理方面不規(guī)范，以及技術(shù)力量相對薄弱，還有企業(yè)運營資產(chǎn)規(guī)模非常小，企業(yè)對其自身方面也缺乏信用管理等諸多問題。由于信用缺失也是導(dǎo)致很多商業(yè)銀行做出限制對中小企業(yè)發(fā)放貸款的主要原因。

（五）法律風險。

不同的國家在法律制定方面都是一個不斷向前循序漸進的過程，對于相關(guān)法律法規(guī)的修訂以及調(diào)整等等都存在比較大的不確定性，而且很有可能對整個供應(yīng)鏈的經(jīng)營造成諸多負面影響，由于法律環(huán)境方面的變化導(dǎo)致發(fā)生供應(yīng)鏈經(jīng)營風險，并且最終也會影響到商業(yè)銀行。

二、應(yīng)對商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融風險的對策

（一）創(chuàng)建社會溝通協(xié)調(diào)機制。

創(chuàng)建良好的社會溝通和協(xié)調(diào)機制，并且培養(yǎng)良好的法制環(huán)境以及信用環(huán)境是非常重要的。可以通過創(chuàng)建社會信用系統(tǒng)以及企業(yè)，還有個人信用檔案等辦法，針對惡意躲債的企業(yè)及個人做出嚴厲懲處，堅決維護我國商業(yè)銀行的債券。并且還應(yīng)該創(chuàng)造更加公正公平的法制環(huán)境，只有這樣才能夠真正保證我國的商業(yè)銀行能夠做到依法維權(quán)，并且也有利于我國商業(yè)銀行降低經(jīng)營風險。

（二）樹立整體分析和管理的理念。

整體分析的重點在于把整體看成是由不同的細小部分共同組成的，并且任何事物都是存在某種必然聯(lián)系的，都是相互聯(lián)結(jié)以及相互影響的。進行整體分析就應(yīng)該以整體作為分析目標，并且對整體組成部分進行定性以及定量分析，目的在于能夠?qū)Q策者做出直接判斷以及確定方案提供個國家便捷的信息索取以及資料索取便捷性。由于供應(yīng)鏈金融被認為是一種整體的管理思想以及方法，因此，對整個供應(yīng)鏈金融風險做出管理不僅僅需要借助歷史信息反饋，更加針對所反饋的信息流按照供應(yīng)商以及制造商，還有分銷商以及零售商一直到終端終端等等串聯(lián)起一個相關(guān)完整的管理模式，并且針對協(xié)同管理能夠做到有的放矢。

（三）優(yōu)化供應(yīng)鏈金融實施方案。

優(yōu)化供應(yīng)鏈金融實施方案的主要做法是針對目前我國商業(yè)銀行所處的約束環(huán)境以及資源受限的情境之下，做出對供應(yīng)鏈當中的上下游企業(yè)都提供更多供應(yīng)鏈金融方面的服務(wù)這方面的決策方案。對這種金融方案的優(yōu)化對策主要有兩種，一種是整體優(yōu)化，一種是局部優(yōu)化。但是，因為存在信息方面的不平衡和不對稱情況，所以大部分的情況都是無法真正判斷出什么優(yōu)化方案是最優(yōu)的，所以有必要對局部做出優(yōu)化。還應(yīng)該針對不同的問題采取不同的優(yōu)化方案，做到具體問題具體分析，最終才能夠獲得較好的有效效果，并且這也是當前我國供應(yīng)鏈金融具體實施方案當中進行優(yōu)化的主要因素。

三、總結(jié)

商業(yè)銀行競爭優(yōu)勢的發(fā)揮在于創(chuàng)新，而與產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新相伴而來的各種風險必須得有效控制和防范。因此，商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融的風險管理作為一項系統(tǒng)工程，它需要在整個商業(yè)銀行的范圍內(nèi)建立一個全面的風險管理體系，只有這樣，才能使商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融所面臨的風險減弱到最低程度，從而提高商業(yè)銀行的經(jīng)營效率。

參考文獻：

篇（4）

商業(yè)銀行金融風險管理存在的問題

隨著市場經(jīng)濟發(fā)展體系的不斷成熟，我國的銀行金融體系也日臻完善，但其發(fā)展現(xiàn)狀仍不宜樂觀，其金融風險管理還存在一些亟待處理的問題。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看，商業(yè)銀行即溶風險管理涉及的問題主要表現(xiàn)在信用風險、操作風險以及市場風險管理三個大方面。其中，信用風險管存在的問題表現(xiàn)在不良貸款率、資本充足率、不良信貸結(jié)構(gòu)不合理等方面。在我國商業(yè)銀行金融風險管理中，不良貸款率是體現(xiàn)銀行財務(wù)狀況的核心標準。其比例大小能夠展示銀行運作穩(wěn)定情況。近些年來我國的不良銀行貸款率開始下降，呈現(xiàn)出減少趨勢，但其背后仍然存在著極大的隱形風險。核心資本與附屬資本之和除以加權(quán)風險資產(chǎn)總額再乘以百分之百為資本充足率，商業(yè)銀行在發(fā)展過程中對資本市場的依賴程度較高，在資本充足率這一塊有著巨大隱患，使得其自身爭力較弱。不良信貸結(jié)構(gòu)不合理大體表現(xiàn)在不良貸款余額集中度和國有商業(yè)銀行方面，這種余額基本集中于我國的制造業(yè)及房地產(chǎn)行業(yè)中，過高的集中度容易帶來大的反噬，增加經(jīng)營風險。

商業(yè)銀行操作風險業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行金融風險管理問題中所占的比重較大，高達74.65%，極大地增添了商業(yè)銀行風險管控難度。操作風險導(dǎo)致?lián)p失的原因大多是由內(nèi)部欺詐及外部欺詐共同引起。商業(yè)銀行在實際運轉(zhuǎn)過程中有很多的分支機構(gòu)，每個分支機構(gòu)在職責上都有所不同，但操作風險發(fā)生的概率在分支機構(gòu)中是一致的。分散化管理雖然有助于分攤金融管理風險，但各個部分的風險總和勢必大于商業(yè)銀行整體風險，從這個角度看，商業(yè)銀行金融風險管理存在極大的問題。市場風險大致體現(xiàn)在利率風險、匯率風險、客戶外匯風險、折算風險等層面。這些問題長期存在于商業(yè)銀行金融風險管理中，嚴重制約了其風險管理能力的提升，進一步加大了商業(yè)銀行的發(fā)展阻力，削弱了其在金融資本市場中的競爭實力。

商業(yè)銀行金融風險管理存在的問題對策

商業(yè)銀行金融風險管理既存問題的原因不但包括銀行外部方面的，也有銀行自身的。其中商業(yè)銀行外部原因主要有金融體制不健全、金融監(jiān)管不到位、經(jīng)濟增長模式差一級社會誠信水平普遍降低等。銀行自身原因主要有風險管理文化缺位、高素質(zhì)風險管理人才缺乏、調(diào)控方式單一、工具缺乏、治理結(jié)構(gòu)不力、內(nèi)控機制不完善、管理內(nèi)容單調(diào)、宏觀控制缺位、微觀管理不到位以及信息系統(tǒng)滯后等。為了在一定程度上緩解商業(yè)銀行金融風險管理狀況，必須要采取以下措施來完善其金融風險管理體系。

轉(zhuǎn)變銀行風險管理戰(zhàn)略，完善風險管理組織框架。戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)在商業(yè)銀行風險管理中至關(guān)重要，從商業(yè)銀行發(fā)展的現(xiàn)狀來看，每個商業(yè)銀行都依據(jù)自身情況制定了適應(yīng)自身和社會當前發(fā)展需要的風險管理戰(zhàn)略，并依據(jù)戰(zhàn)略制定了系列具體規(guī)劃計劃。但社會發(fā)展形式復(fù)雜多變，商業(yè)銀行不能以不變應(yīng)萬變，而是要根據(jù)社會發(fā)展變化情況轉(zhuǎn)變銀行風險管理戰(zhàn)略并完善風險管理組織框架，明確監(jiān)事會和董事監(jiān)督管理經(jīng)營者之間的權(quán)責關(guān)系，對商業(yè)銀行可能面臨的管理風險進行實時監(jiān)控。此外。山野銀行還要健全銀行內(nèi)部的治理結(jié)構(gòu)，平衡好銀行相關(guān)主體之間的利益關(guān)系，強化對資本金融市場的監(jiān)督和管理，降低商業(yè)銀行金融風險管理成本。

篇（5）

商業(yè)銀行的供應(yīng)鏈金融風險是指商業(yè)銀行在對供應(yīng)鏈企業(yè)進行融資過程當中，由于各種事先無法預(yù)測的不確定因素帶來的影響，使實際收益與預(yù)期收益發(fā)生偏差，或者資產(chǎn)不能收回從而遭受風險和損失的可能性。

一、商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融風險分類

1.信用風險

供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)的信用風險，就是借款人不能依約償還供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)項下的信貸資金的風險。影響供應(yīng)鏈融資的信用風險有系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。系統(tǒng)風險是指宏觀經(jīng)濟周期或者行業(yè)發(fā)展要素發(fā)生變化造成大量的企業(yè)虧損的情況。非系統(tǒng)風險是指企業(yè)自身的經(jīng)營策略等原因造成的經(jīng)營風險。

2.內(nèi)控風險

供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)中的操作風險蘊涵在信用調(diào)查融資審批授信后管理與操作等等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中。授信支持性資產(chǎn)的有效控制是供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)風險控制的核心部分，該環(huán)節(jié)中涉及到大量的操作控制，這部分操作風險管理成為供應(yīng)鏈融資操作風險管理的重點。巴塞爾委員會建立了分析操作風險的基本框架，按照操作風險不同的成因?qū)⒉僮黠L險分為四類：人員因素導(dǎo)致的操作風險、信貸流程造成的操作風險、系統(tǒng)因素導(dǎo)致的操作風險和外部事件導(dǎo)致的操作風險。

3.市場風險

商業(yè)銀行在供應(yīng)鏈融資方面面對的市場風險，是指市場經(jīng)濟環(huán)境的變化造成供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)發(fā)生損失的可能性。供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)以真實的商品貿(mào)易為背景，商品的市場價格對供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)的風險大小有直接的關(guān)系。市場風險來源于在當前這個買方市場時代，產(chǎn)品的質(zhì)量、更新?lián)Q代速度、正負面信息的披露等，都直接影響抵質(zhì)押項下商品的變現(xiàn)價值和銷售，

4.法律風險

商業(yè)銀行在開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)過程中要承受不同形式的法律風險。供應(yīng)鏈融資是一項金融創(chuàng)新，尤其是供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)中廣泛采用授信資產(chǎn)支持技術(shù)，涉及比較多的法律問題。由于法律規(guī)則的不確定性或模糊性，法律體系本身存在一定的空白、沖突和所述不詳?shù)龋傻牟淮_定性也會使銀行在開展信貸業(yè)務(wù)時帶來損失。我國法律法規(guī)體現(xiàn)還在不斷的建設(shè)和完善當中，其間的法律變動也會對商業(yè)銀行造成損失。

二、如何對商業(yè)銀行的供應(yīng)鏈金融進行風險評估

我國商業(yè)銀行的信用風險評估采用銀行內(nèi)部評級法，即通過選取一定的財務(wù)指標和其它定性指標，并通過專家判斷或其它方法設(shè)定每一指標的權(quán)重，由評級人員根據(jù)事先確定的打分表對每一個指標分別打分，再根據(jù)總分確定其對應(yīng)的信用級別不同分值對應(yīng)不同信用級別。供應(yīng)鏈融資信用風險評價體系中，不僅考慮企業(yè)基本素質(zhì)、償債能力、營運能力、盈利能力、創(chuàng)新能力、成長能力、信用記錄以及行業(yè)狀況等，還考慮了企業(yè)所處供應(yīng)鏈的整體運營績效、上下游企業(yè)的合作情況、供應(yīng)鏈的競爭力及信息共享程度等因素。

三、現(xiàn)今我國商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融存在的風險問題

一直以來，我國銀行業(yè)，特別是國有商業(yè)銀行，沿用總、分、支的科層管理模式，即經(jīng)營單元對應(yīng)國家行政區(qū)劃進行層級配置，各經(jīng)營單元的經(jīng)營區(qū)域主要限定于地理臨近地區(qū)，這樣的傳統(tǒng)組織管理架構(gòu)，無法完全適應(yīng)供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)的一些經(jīng)營特征：

（1）業(yè)務(wù)的空間跨度大：供應(yīng)鏈的空間延伸往往跨度很大，銀行傳統(tǒng)的分區(qū)經(jīng)營的分支機構(gòu)設(shè)置，顯然難以適應(yīng)對供應(yīng)鏈全鏈條開發(fā)和服務(wù)的要求，比如，供應(yīng)鏈成員的經(jīng)營所在地將分別落入不同分支行的轄區(qū)，如果采用多頭開發(fā)的模式，協(xié)調(diào)成本很高；如果由某一經(jīng)營單位統(tǒng)一操作對整條供應(yīng)鏈的服務(wù)，遠程作業(yè)的成本又很高。

（2）業(yè)務(wù)運行自成系統(tǒng)：供應(yīng)鏈融資的信貸技術(shù)、操作流程、產(chǎn)品運用乃至營銷模式和盈利模式都有別于傳統(tǒng)的流動資金授信業(yè)務(wù)。實踐中我們看到，一些銀行對供應(yīng)鏈融資僅取其概念，內(nèi)部管理仍沿用傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的作業(yè)框架，結(jié)果導(dǎo)致準入錯位，風險控制沒有切中要害，營銷效果也難如人意。

（3）業(yè)務(wù)的專業(yè)化程度高：將供應(yīng)鏈融資放在傳統(tǒng)信貸的框架中運行，其不適性是明顯的。一則無法挖掘?qū)I(yè)分工的創(chuàng)新和效率優(yōu)勢，二則不利于專業(yè)資源的集成以獲取規(guī)模經(jīng)濟；三則傳統(tǒng)信貸損失的大數(shù)法則可能受到系統(tǒng)性風險的突然沖擊。

四、對商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融進行全面的風險管理

供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)的高效運行，需要一個相對獨立的運營環(huán)境，而這種環(huán)境必須突破當前國內(nèi)銀行業(yè)（尤其是國有銀行）劃地為界、綜合經(jīng)營的組織架構(gòu)。

1.對供應(yīng)鏈金融進行風險控制的基本策略

商業(yè)銀行在供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)中風險控制中基本策略可大致分為如下類型：①預(yù)防策略；②規(guī)避策略；③轉(zhuǎn)嫁策略；④分散策略；⑤補償策略；⑥抑制策略。某種意義上來講，規(guī)避風險是以一種消極的態(tài)度對待風險；而有效的控制和化解風險，則是以一種積極的態(tài)度對待風險。

2.利用技術(shù)創(chuàng)新，構(gòu)建供應(yīng)鏈金融信用管理技術(shù)平臺

目前我國的供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展的初期階段，由于尚未建立完整的信用體系，特別是供應(yīng)鏈金融的信用模型建設(shè)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程信息化發(fā)展程度不高。供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)中，供貨商、制造商、銷售商、銀行、客戶相互間的信用保證是缺乏協(xié)調(diào)監(jiān)管的。因此，必須加快信用技術(shù)創(chuàng)新，提高供應(yīng)鏈金融信用管理水平。構(gòu)建好信用管理技術(shù)平臺，就能夠加強供應(yīng)鏈管理的信用環(huán)境建設(shè)，為供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新提供有力的信用管理支持。

3.對商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融建設(shè)全面的風險管理體系

全面風險管理涵蓋了各層次的金融風險，全面風險管理偏好對資源分配起引導(dǎo)作用。它通過準確計量各類風險確定經(jīng)濟資本，通過經(jīng)濟資本的分配決定各類資產(chǎn)規(guī)模，改善業(yè)務(wù)組合的風險與收益配比關(guān)系，將有限的資源從效益較差而風險較高的業(yè)務(wù)上釋放出來，為效益更好而風險可控的業(yè)務(wù)騰出空間]由于供應(yīng)鏈涉及不同的行業(yè)、不同技術(shù)領(lǐng)域和不同的行政區(qū)域，這就涵蓋了幾乎所有的金融風險。因此，供應(yīng)鏈金融信用管理必須納入到金融全面風險管理之中，這樣才能有效地管理好供應(yīng)鏈出現(xiàn)的風險。

參考文獻

[1]林毅夫,李永軍.金融機構(gòu)發(fā)展與中小企業(yè)融資[J].經(jīng)濟研究,2001(3):29-35.

篇（6）

1引言

20世紀60年代以來，西方發(fā)達國家開始了一系列的金融創(chuàng)新，理論與實踐發(fā)展并駕齊驅(qū)。在70年代布雷頓森林體系瓦解后，銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的主旋律是防范各類風險。80年代金融自由盛行，并形成了全球性的大趨勢，各國家先后放松了金融管制，為商業(yè)銀行金融創(chuàng)新創(chuàng)造了有利的外部環(huán)境[1]。如今，在金融市場機構(gòu)、產(chǎn)品技術(shù)以及金融服務(wù)等各方面都有可喜的進步，商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)已經(jīng)被多種多樣的金融創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)所取代。我國的金融創(chuàng)新始于改革開放并不斷進步，如今已處于創(chuàng)新發(fā)展的重要時期，而其對于整個行業(yè)來說都是改革與創(chuàng)新的排頭兵。目前，我國正處于經(jīng)濟金融全球化時代，為了滿足用戶越來越多元的金融需求，金融創(chuàng)新是現(xiàn)代金融領(lǐng)域發(fā)展的大勢所趨，是金融業(yè)的發(fā)展源泉，同時也是提高金融服務(wù)水平和競爭力的關(guān)鍵點。隨著金融創(chuàng)新的多元發(fā)展，各類金融風險也日益頻發(fā)，甚至會引發(fā)全球范圍內(nèi)的金融危機。無可否認，金融創(chuàng)新有利也有弊。一方面，金融創(chuàng)新對金融和經(jīng)濟的自身發(fā)展起到了正面促進作用，商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新大大拓展了其業(yè)務(wù)內(nèi)容和其盈利的渠道，同時，還為其增加了資金的來源，大大增強了其對資金運營的管理效率和盈利能力，應(yīng)對突發(fā)風險的能力也得到了增強。在這種情況下，金融市場的一體化積極促進了國家或地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。但從另一個角度來說，金融創(chuàng)新也對金融和經(jīng)濟的自身發(fā)展帶來了消極影響，中央銀行的宏觀調(diào)控能力被弱化，金融體系不如之前穩(wěn)定，金融監(jiān)管有效性降低但難度增加。美國2007年的次貸危機引發(fā)的全球金融危機就是一個反面事例，金融創(chuàng)新帶來的風險再次為人們所關(guān)注，商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新和風險管理同樣重要。

2商業(yè)銀行金融創(chuàng)新和風險管理現(xiàn)狀

在經(jīng)濟金融全球化的時代，國內(nèi)外的金融市場環(huán)境在不斷發(fā)生著激烈的變化，金融創(chuàng)新對于商業(yè)銀行的發(fā)展來說愈加重要。這些年來，通過不斷的探索和創(chuàng)新，商業(yè)銀行在個人理財、金融衍生交易、電子銀行等業(yè)務(wù)領(lǐng)域都有多種形式的拓展和創(chuàng)新，發(fā)展非常可觀。盡管在近幾年來，我國的商業(yè)銀行在風險管理方面發(fā)展迅速，國內(nèi)外發(fā)展差距逐步縮小。但如果全方位考慮商業(yè)銀行的風險管理，還存在諸多問題。一般來說，這些問題可以分為以下幾個部分:一是銀行業(yè)的外部環(huán)境還不夠成熟，在社會信用體系的構(gòu)建和使用方面還不夠完善，總體來說，社會的信用基礎(chǔ)還較為薄弱，同時，當前我國的金融生態(tài)環(huán)境還不佳，市場缺乏對銀行經(jīng)營管理進行有效的監(jiān)督約束[2]。二是當前來看，我國商業(yè)銀行風險管理的理念還比較滯后，對于全面風險管理的理念還較為缺乏，沒有充分認識到各類突發(fā)風險的重要性，不同的風險需要應(yīng)對不同的管理方法。三是當前商業(yè)銀行在風險管理的方法和技術(shù)上，整體缺乏均衡發(fā)展，與國際上使用數(shù)理統(tǒng)計模型、金融工程等方法進行風險管控不同，我國一般是以定性分析為主，缺少一定的量化分析。四是我國銀行的風險管理人員的文化水平和理論素質(zhì)總體較低，整體來說管理的專業(yè)人才還比較匱乏。

3加強商業(yè)銀行金融創(chuàng)新和風險管理的方法措施

商業(yè)銀行在飛速發(fā)展的同時，也帶來了一系列未知的新風險。商業(yè)銀行必須找到合適的模式來正確處理金融創(chuàng)新和風險管理間的關(guān)系，同時，可以在金融創(chuàng)新與風險管理間尋找到讓兩者形成共贏的均衡點。具體對策如下:

3.1加強風險管理意識

隨著金融創(chuàng)新的發(fā)展進步，銀行業(yè)務(wù)種類的增加和豐富，相應(yīng)的風險類型也有所增加，信用風險、市場風險、操作風險等都需要引起重視。商業(yè)銀行應(yīng)全面提高風險管理意識，考慮到銀行內(nèi)各個部門和類別的業(yè)務(wù)部門，進行科學化的風險管理。

3.2建立一套科學有效的商業(yè)銀行風險評估體系

建立一套風險評估體系，對于加強商業(yè)銀行的風險控制水平具有十分重要的意義。科學風險評估體系的建立需要充分使用信息技術(shù)，來提高銀行整體的風險評估水平和風險預(yù)警能力，同時增強對商業(yè)銀行金融創(chuàng)新全過程中風險的評估和控制，以期能夠快速有效地反映商業(yè)銀行在金融創(chuàng)新中所產(chǎn)生的新風險，為整體風險管理工作爭取一定的主動性，最終達到改善銀行風險管理的落后現(xiàn)狀，做到防范于未然，并盡可能減少外部風險造成的利潤損失。

3.3進一步完善商業(yè)銀行內(nèi)部的風險管理建設(shè)

在銀行行業(yè)突發(fā)危險時，銀行內(nèi)部的風險管理部門及相關(guān)應(yīng)急建設(shè)是抵御這類風險的關(guān)鍵防線。因此，商業(yè)銀行應(yīng)建立一套權(quán)責分明、規(guī)章健全、運作有序的內(nèi)部控制機制，并遵循有效性、全面性、及時性、審慎性和獨立性原則，將風險盡可能降到最低。在建設(shè)風險管理體系時，商業(yè)銀行應(yīng)當建立起由內(nèi)部專門的風險管理部門和高層管理部門共同組成的風控體系；在建立風控管理的鼓勵機制時，銀行應(yīng)當形成一套以風險為基礎(chǔ)的考核標準，將銀行盈利與其所面臨的風險直接掛鉤，同時加強對相關(guān)管理人員的監(jiān)督管理，以進一步增強商業(yè)銀行抵御外部風險的能力。

3.4建立更嚴格的信息披露制度

就目前的金融創(chuàng)新產(chǎn)品來說，總體呈現(xiàn)投資者與所有者在終端產(chǎn)品間形成了多個分離層，無法充分顯示出其具有的實際價值，導(dǎo)致信息閉塞、不對稱。為了能夠讓銀行金融創(chuàng)新對風險的防范能力進一步增強，需要進一步加快建立更為嚴格的風險信息披露制度。這樣一來，投資者若能及時有效地獲得所需信息，不僅可以進一步敦促商業(yè)銀行加強經(jīng)營的安全性，還可以讓其盡可能避免金融風險。因而，在這種要求下，商業(yè)銀行應(yīng)當充分發(fā)揮現(xiàn)代信息在處理及通訊方面的先進技術(shù)，通過形成一套完整的信息披露及反饋制度，進一步加強銀行內(nèi)部各項決策的水平。此外，為了能夠獲得更為充分的信息支持，銀行相關(guān)部門需要通過各種信息對業(yè)務(wù)的經(jīng)營方針和發(fā)展策略進行及時的調(diào)整，從而進一步推進銀行在經(jīng)營管理等活動上的主動性。

3.5培養(yǎng)發(fā)展高素質(zhì)的風險管理從業(yè)人員

商業(yè)銀行應(yīng)重視起風險管理方面的人才選拔和培養(yǎng)，利用現(xiàn)代量化技術(shù)進行風險管理，培養(yǎng)一支高精尖的風險管理團隊。這樣一來，商業(yè)銀行應(yīng)當積極建立起一系列科學有效的人才考核制度，培養(yǎng)出能符合現(xiàn)代銀行經(jīng)營管理要求的高素質(zhì)風險管理人員。此外，商業(yè)銀行還應(yīng)進一步推進落實風險的管理責任制，明確風險管理人員在銀行進行金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)時應(yīng)當承擔的責任與義務(wù)，積極利用風險管理的創(chuàng)新模式，以應(yīng)對金融創(chuàng)新引進的新風險。

3.6加強金融行業(yè)間的相互合作

當前，商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新讓各國或各地區(qū)間的資本交流日益增多，也催生了多種能夠躲避監(jiān)管的跨國金融機構(gòu)。在這種復(fù)雜的環(huán)境背景下，不能僅靠一國力量防范、控制金融風險，而應(yīng)當進一步加強國際間的相互合作，利用集體的力量盡可能減少金融創(chuàng)新所引起的金融風險。此外，各方之間必須建立起保障各國金融和經(jīng)濟政策能夠有效實施的策略，以期能夠保證國內(nèi)外金融行業(yè)平穩(wěn)運行。

4結(jié)論

金融創(chuàng)新是把雙刃劍，有利也有弊，它在發(fā)展創(chuàng)新、推動金融業(yè)發(fā)展的同時，也帶來了新的風險。在當前競爭激烈的市場環(huán)境中，只有通過不斷的改革創(chuàng)新，商業(yè)銀行才能盡可能快速適應(yīng)不斷變化的市場環(huán)境，持續(xù)生存并發(fā)展壯大。而在這種創(chuàng)新持續(xù)推進的同時，銀行方面也要注重提升風險管理的能力，促進經(jīng)濟進步、維護金融業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

【參考文獻】

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中圖分類號: F830.49 文獻標識碼: A文章編號: 1006-1770(2009)02-025-05

一、金融危機的成因――對風險管理的忽視

美國的次貸危機目前已經(jīng)引起全球性的金融危機，表面看來，次級債問題是由美國低收入者的房貸所引發(fā)的。實質(zhì)上，本次危機起源于刺激經(jīng)濟的目標下，過度的信貸以及信用風險互換等衍生工具的濫用，終致危機惡化。而貫穿始終的是，無論是監(jiān)管者、金融機構(gòu)和個人都存在忽視風險管理的因素。產(chǎn)生次級債的直接原因主要有三點，即“資產(chǎn)過度證券化”、“杠桿效應(yīng)”及“政府監(jiān)管不力和錯位”。而所有這些問題總的來說可以歸結(jié)為對風險管理的忽視。

金融機構(gòu)特別是投資銀行，在追求業(yè)績的目標驅(qū)動下，片面追求業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)利潤的快速增長，而忽視風險甚至無視風險，道德風險和逆向選擇在金融行業(yè)更加普遍，從業(yè)人員的道德水準與風險管控水平下降；另一方面，金融機構(gòu)對金融衍生工具過分信任，認為一切風險可以通過工具創(chuàng)新轉(zhuǎn)嫁給別人，忽視了衍生工具內(nèi)在的風險，最終導(dǎo)致金融風險被成倍地放大。

低收入人群在消費信貸的刺激下，對房價的上漲抱有不切實際的幻想，對自己財務(wù)能力弱小的現(xiàn)實視而不見，盲目貸款購買大面積住房，最終無法還清貸款。

信用評級機構(gòu)則在此中扮演了極其不光彩的角色，甚至故意為投資銀行提高其產(chǎn)品的信用等級，某種程度上對金融風險的擴散起到推波助瀾的作用。

從監(jiān)管者的角度，由于長期的經(jīng)濟繁榮和市場繁榮，自由主義的理念在監(jiān)管者的頭腦中占據(jù)上風，放松管制、讓金融更加自由化成為這一階段監(jiān)管者的核心價值觀。如果美國所有債權(quán)式金融資產(chǎn)都由美聯(lián)儲來監(jiān)管，也許風險可以被控制在有限的范圍之內(nèi)。比較而言，美聯(lián)儲對銀行的監(jiān)管是嚴格的。而恰恰次級債以及衍生產(chǎn)品均由美國證監(jiān)會監(jiān)管，作為長期監(jiān)管股權(quán)資產(chǎn)的機構(gòu)，對債權(quán)資產(chǎn)的利害關(guān)系肯定不如美聯(lián)儲，監(jiān)管錯位也可以看作是危機爆發(fā)的重要原因。

綜上所述，盡管金融創(chuàng)新和美國次貸危機關(guān)系密切，但次貸危機的真正罪魁禍首卻是隱藏在這些創(chuàng)新背后對風險控制的極端漠視。從長遠看，問題的本質(zhì)不在于如何限制金融業(yè)的創(chuàng)新步伐，而是在于如何強化金融機構(gòu)的內(nèi)部控制和風險管理，如何提升監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管金融風險的能力。

二、金融危機的啟示

盡管美國這次金融危機與大量衍生工具的推出不無關(guān)系，但這絕非是禁錮國內(nèi)金融市場改革和推動金融創(chuàng)新的理由。事實上，金融創(chuàng)新是把“雙刃劍”，既會給銀行業(yè)帶來新的利潤，也會帶來新的風險。創(chuàng)新是推動金融業(yè)發(fā)展的動力之源，沒有創(chuàng)新就沒有效率。但在推動金融創(chuàng)新的同時，必須注重風險管控機制的配套建設(shè)。由這次金融危機我們得到如下啟示：

（一）加強金融機構(gòu)的內(nèi)部管理。從事金融商品創(chuàng)新會為金融機構(gòu)帶來更多的利潤，但也讓金融機構(gòu)在承銷和交易過程中承擔了巨大的風險。由于金融衍生商品的構(gòu)成相當復(fù)雜，創(chuàng)新或復(fù)制后金融商品的風險可能與原產(chǎn)品不一樣，不僅受標的資產(chǎn)的報酬率和風險所決定，同一金融商品對發(fā)行者和使用者的風險也不同。因此金融機構(gòu)在從事這些業(yè)務(wù)時必須了解風險，并采取必要的防范措施。

（二）合理運用衍生工具，建立風險防范措施。隨著國際金融業(yè)的迅速發(fā)展，金融衍生產(chǎn)品日益成為銀行、金融機構(gòu)及證券公司投資組合中的重要組成部分。金融創(chuàng)新在分散風險、增加流動性等方面發(fā)揮了積極作用，但是它也有可能帶來新的風險。以次級按揭貸款為例，其證券化程度很高，但由于其從貸款人到最終投資者之間的交易鏈很長，有多重的委托關(guān)系，導(dǎo)致信息極度不對稱，促使金融風險產(chǎn)生。因此，我們在提倡金融創(chuàng)新的同時，應(yīng)當考慮其可能對實體經(jīng)濟帶來的負面效應(yīng)；在積極推出金融新產(chǎn)品的同時，要制定相應(yīng)的規(guī)章制度和管控措施，把握好效率和安全的關(guān)系，避免可能帶來的風險。凡從事金融衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)對其交易活動制定一套完善的內(nèi)部管理措施，包括交易頭寸(指銀行和金融機構(gòu)可動用的款項)的限額，止損的限制，內(nèi)部監(jiān)督與稽核。

只有結(jié)合我國金融業(yè)的現(xiàn)實發(fā)展水平和承受力，審慎推進各項創(chuàng)新，金融市場上各種風險和收益組合的工具越來越多，投資者用以避險或投資渠道增加，整個金融系統(tǒng)效率提高，安全性增強，中國經(jīng)濟才能獲得持久發(fā)展的動力。因此，在積極倡導(dǎo)金融創(chuàng)新的同時，必須提高風險管理能力。

三、金融危機對我國銀行業(yè)的影響

在經(jīng)濟環(huán)境惡化等不確定因素的影響下，經(jīng)濟下行體現(xiàn)在出口業(yè)、制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)以及房地產(chǎn)業(yè)相關(guān)的26個行業(yè)的利潤下滑，這些下滑的公司都是銀行的重要客戶，銀行業(yè)面臨下滑產(chǎn)生的資產(chǎn)質(zhì)量變化以及由此對銀行收益產(chǎn)生變化的風險。

為了應(yīng)對金融危機，銀行將進行更多的撥備并加強銀行的流動性，從而增加資金的成本；在未來利率下調(diào)的預(yù)期下，由于銀行存貸款期限結(jié)構(gòu)的非對稱性，將可能縮小銀行的利差；資本市場的大幅下跌導(dǎo)致銀行理財產(chǎn)品、業(yè)務(wù)等中間業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的收入增長緩慢。上述因素共同作用，將對未來我國銀行業(yè)的盈利能力造成較大的負面影響，預(yù)計未來銀行業(yè)的凈利潤增速將會顯著下滑。

因此，銀行業(yè)應(yīng)更加關(guān)注信用風險，關(guān)注資產(chǎn)負債規(guī)模，關(guān)注增長，關(guān)注整個投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及整個資產(chǎn)負債表的結(jié)構(gòu)調(diào)整，同時，要加強對整個市場風險管理和流動性管理。2008年以來，銀行業(yè)金融機構(gòu)幾個方面的風險逐漸暴露，并且部分風險與全球金融危機有直接或間接的關(guān)系。各類風險特征如下:

（一）房地產(chǎn)信貸風險壓力明顯增大

近年來，隨著房地產(chǎn)市場的快速發(fā)展，金融機構(gòu)個人住房貸款業(yè)務(wù)不斷加快。我國房地產(chǎn)開發(fā)融資渠道單一，股權(quán)融資有限,主要靠銀行信貸。商業(yè)銀行和房地產(chǎn)企業(yè)的市場選擇行為促成了目前房地產(chǎn)業(yè)與金融業(yè)的高依存度也意味著風險的不可避免性。

首先，在我國眾多注冊的房地產(chǎn)企業(yè)中，自有資金能達到35%的企業(yè)不到20%，只能靠外部融資滿足項目資金內(nèi)在需要。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，近年來開發(fā)商的自有資金逐年下降。以上海為例，房地產(chǎn)企業(yè)自有資金2001年為18.84%，2002年為17.53%，2003年為16.94%。由于房價上漲，開發(fā)商獲得了高額的回報，會進一步吸引更多的開發(fā)商進入，導(dǎo)致更多的銀行貸款進入房地產(chǎn)業(yè)，同時，開發(fā)商在獲取項目后，都會充分利用財務(wù)杠桿，借入數(shù)倍于其自有資金的銀行資金。房企對銀行貸款的依存度越來越高，給銀行業(yè)帶來了巨大風險:其一，房地產(chǎn)企業(yè)以銀行貸款為主進行開發(fā)建設(shè)，等于將房地產(chǎn)風險完全轉(zhuǎn)嫁到了銀行身上，一旦房地產(chǎn)業(yè)發(fā)生巨變，銀行隨時面臨危機。其二，一些開發(fā)商攜銀行貸款和預(yù)售房款潛逃，也給銀行帶來風險。其三，由于投入的自有資金少，開發(fā)商回籠資金的壓力小，他們有充足的時間將房價拉高牟取暴利，而高房價所暗含的風險一直是銀行界所擔憂的。

其次，對于銀行來說，由于房價上漲較快，房地產(chǎn)項目利潤較大，收益有保障，所以銀行在房地產(chǎn)開發(fā)貸款項目上并不惜貸，房地產(chǎn)開發(fā)貸款成為房地產(chǎn)投資的重要來源，導(dǎo)致房地產(chǎn)開發(fā)貸款及按揭貸款在銀行貸款中所占比重較大。面臨雙重風險。我國的商業(yè)銀行既為房地產(chǎn)開發(fā)商建房提供貸款，又為購房者提供個人住房按揭貸款，承擔著來自開發(fā)商與個人住房抵押貸款借款人的雙重風險。2002年以來銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款占房地產(chǎn)投資資金比例連續(xù)五年保持在22.6%-30%之間。而住房按揭貸款被商業(yè)銀行視為風險較低的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)，成為各家商業(yè)銀行大力發(fā)展的主要業(yè)務(wù)。所以，房地產(chǎn)開發(fā)貸款加上房產(chǎn)預(yù)售過程中銀行按揭貸款的資金量，信貸資金在房地產(chǎn)資金來源中的占比已超過60%，銀行成為房地產(chǎn)風險的最大承擔者。

由于房價上漲過快，且存在大量炒房投機現(xiàn)象，我國的房地產(chǎn)泡沫已然產(chǎn)生，尤其在部分大城市房地產(chǎn)泡沫更加嚴重。摩根士丹利首席經(jīng)濟學家史蒂芬?羅奇近期表示:目前2/3國家和地區(qū)正面臨房地產(chǎn)泡沫危機，在所有房地產(chǎn)泡沫國家和地區(qū)中，中國排第一。美國《紐約時報》不久前報道，中國房屋的空置率已超過國際警戒線，在上海，大約有1/6的高級住宅是閑置的；在北京為1/4；在深圳為1/3。來自國家統(tǒng)計局的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2008年10月末，全國商品房空置面積1.33億平方米，同比增長13.1%。房價不可能一直上漲，而房地產(chǎn)泡沫的破裂將不可避免地導(dǎo)致銀行大量壞賬產(chǎn)生，嚴重危害我國金融穩(wěn)定。一旦房地產(chǎn)經(jīng)濟發(fā)生波動， 企業(yè)的經(jīng)營風險將轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行的信貸風險。

不僅如此，房地產(chǎn)業(yè)對其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有嚴重依賴性，牽涉著數(shù)十種上游產(chǎn)業(yè)，比如從2004年開始，房地產(chǎn)就消耗了國內(nèi)差不多一半的水泥和鋼材。這意味著，除了目前銀行已知的近四萬億房貸外，還有數(shù)十個相關(guān)行業(yè)為滿足房地產(chǎn)膨脹所帶來的硬性需求，擴大產(chǎn)能所進行的數(shù)目龐大的基礎(chǔ)投資。這些基礎(chǔ)投資很大程度也是來自銀行的信貸，因此，房地產(chǎn)對銀行業(yè)的影響進一步擴大。

（二）企業(yè)信用風險

次貸危機對我國銀行業(yè)造成的直接損失雖小，間接影響卻不容低估。其中之一就是銀行不良貸款率的上升。次貸危機導(dǎo)致世界經(jīng)濟增長全面放緩，在信用風險方面，目前各家銀行涉及企業(yè)風險狀況可以從兩個方面來體現(xiàn)：一是出口企業(yè)；二是中小企業(yè)。

在出口企業(yè)風險方面，我國的出口需求下降，紡織、鋼鐵等出口導(dǎo)向型企業(yè)以及周期性行業(yè)企業(yè)的盈利大幅下滑。人民幣匯率升值、出口退稅率下調(diào)以及經(jīng)營成本上升是影響出口企業(yè)生存最主要的因素。出口企業(yè)關(guān)閉現(xiàn)象增多，私營企業(yè)出口受到較大沖擊，部分勞動密集型產(chǎn)品出口步伐明顯減緩，尤其對中小、民營、勞動密集型出口企業(yè)影響較大。從目前來看，出口企業(yè)在銀行信貸總量中占比不高，所形成的不良貸款占比較低，對銀行信貸質(zhì)量的總體影響有限，但2009年需密切關(guān)注出口企業(yè)特別是勞動密集型出口企業(yè)出現(xiàn)的信貸風險有所上升這一問題。

中小企業(yè)信用風險值得關(guān)注。受經(jīng)濟增速回落和緊縮性貨幣政策影響，特別是中小企業(yè)，融資困難、資金短缺的現(xiàn)象十分突出，加上受人民幣升值、外部需求減少等因素影響，部分中小企業(yè)甚至會面臨生存危機。目前，珠三角等地區(qū)不少出口導(dǎo)向型的紡織、服裝、制鞋等勞動密集型中小企業(yè)已停產(chǎn)或倒閉，所有這些導(dǎo)致不良貸款上升的風險加大。同時工業(yè)企業(yè)利潤增幅下降也導(dǎo)致商業(yè)銀行信用風險累積。對于中小企業(yè)在2008年普遍遭遇生存困境，中小企業(yè)受損給銀行業(yè)帶來的實際信用風險相對有限，因為它們歷來不是中資銀行尤其是大型銀行的放貸重點。中小企業(yè)的放款風險偏高，若銀行主要從事中小企業(yè)放款，將有風險過于集中的問題。

隨著國際經(jīng)濟環(huán)境的惡化和我國經(jīng)濟增長速度的放緩，企業(yè)經(jīng)營面臨越來越復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境，多種因素交織在一起對企業(yè)的經(jīng)營狀況和盈利水平產(chǎn)生明顯的不利影響，在一個經(jīng)濟增長下行周期銀行的信用風險將會增大。

（三）利率、匯率變化帶來的市場風險

盡管我國經(jīng)濟目前因人民幣升值而承受著巨大的調(diào)整壓力，但一旦人民幣匯率急劇貶值，我們同樣要蒙受嚴重沖擊，特別是為了降低利息支出和取得額外匯兌收益而借入大量外幣債務(wù)的企業(yè)，屆時將陷入類似1997年金融危機后韓國財團的境地，我們對這些風險必須予以足夠的關(guān)注。目前，商業(yè)銀行代客境外投資的產(chǎn)品范圍僅限于固定收益類產(chǎn)品，且不得投資BBB級以下的證券。但是，固定收益類產(chǎn)品對利率變動的敏感性較高，在利率變化比較大的情況下，市值變化也可能比較劇烈。

（四）流動性風險

西方金融市場由于次貸危機深刻體驗了流動性風險帶來的教訓，中國的金融業(yè)也受國外金融危機的波及。中小商業(yè)銀行由于資本杠桿比率偏高、資產(chǎn)形式單一、變現(xiàn)能力較差、信貸資產(chǎn)質(zhì)量低、流動性負債比例上升，流動性風險逐年加大。

（五）創(chuàng)新業(yè)務(wù)風險

加強金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)的風險管理。金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)在拓展市場、提升利潤的同時，也產(chǎn)生了新的風險。金融產(chǎn)品的創(chuàng)新在我國才剛剛起步，與國外發(fā)達國家相比，國內(nèi)市場的金融產(chǎn)品及衍生品還非常匱乏，融資與交易手段非常單一，相關(guān)制度與市場還處于發(fā)展的初步階段。但國外多次的金融風暴以及當前美國次債危機引發(fā)的全球性金融危機再次提醒我們，金融創(chuàng)新在繁榮金融市場，為投資者提供更多交易工具的同時，也極大地方便了投機行為，無限擴大了金融系統(tǒng)的潛在風險。為此，我們在加快金融創(chuàng)新的同時，應(yīng)加強對風險的控制與管理，積極研究與之相匹配的風險管理體系。

充分重視銀行在產(chǎn)品創(chuàng)新中面臨的各種風險。實行全面風險管理銀行不僅要重視傳統(tǒng)的資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)的風險,還要更加重視產(chǎn)品創(chuàng)新中可能出現(xiàn)的市場風險、操作風險、法律風險、聲譽風險、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)風險等，全面系統(tǒng)地對銀行創(chuàng)新產(chǎn)品的風險進行衡量。在產(chǎn)品創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)化和國際化的趨勢下，應(yīng)更加注重綜合衡量和管理創(chuàng)新產(chǎn)品由網(wǎng)絡(luò)技術(shù)導(dǎo)致的其他各種風險并將其置于全球范圍內(nèi)，系統(tǒng)防范世界任何地方發(fā)生的不利事件。

（六）操作風險管理控制仍然嚴峻

目前，一些商業(yè)銀行基層機構(gòu)內(nèi)控薄弱，隨著宏觀經(jīng)濟下

行，一些潛伏的操作風險開始顯現(xiàn)，有些隱形操作風險事件開始暴露。在目前資金偏緊的形勢下，中間業(yè)務(wù)、柜臺業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)風險都存在上升的趨勢。隨著宏觀經(jīng)濟形勢趨緊，利用信用卡非法套現(xiàn)、惡意透支的行為明顯上升。江浙地區(qū)已出現(xiàn)大量非法信用卡中介機構(gòu)為不符合條件的申請人提供有償辦卡的現(xiàn)象，暴露出部分銀行操作風險控制方面的不足。

四、防范與控制商業(yè)銀行風險

美國次貸危機表明，房價的快速上漲往往會掩蓋大量的信用風險和操作風險。監(jiān)管部門必須有針對性地加強對金融機構(gòu)的外部監(jiān)管；加強對重點領(lǐng)域、重點機構(gòu)的監(jiān)管，防范局部風險向系統(tǒng)性風險轉(zhuǎn)化。

(一)樹立風險防范與控制觀念，提高風險管理意識

次貸危機給中國銀行業(yè)一個強烈的警示：金融機構(gòu)必須強化風險意識，健全管理制度，規(guī)范經(jīng)營管理，強調(diào)執(zhí)行力度，其經(jīng)營必須以規(guī)范審慎為原則。早在美次貸危機爆發(fā)前相當長一段時間，一些金融機構(gòu)就發(fā)現(xiàn)了問題，但由于利益驅(qū)動，沒有采取措施，關(guān)鍵還是風險防范和管理意識不夠。要培養(yǎng)員工樹立高度的責任感，在日常的監(jiān)控中及時發(fā)現(xiàn)并避免風險。

(二)加強個人信用體系的建設(shè)，提高風險防范能力

次貸危機爆發(fā)的誘因是房地產(chǎn)信用市場泡沫的破滅。房地產(chǎn)抵押貸款作為信用產(chǎn)品，依賴的是有信用的人，依賴的是整個市場的信用體系。因此要加強我國房地產(chǎn)市場和金融市場信用體系的建立，建立信用監(jiān)管平臺，降低信用風險。我國商業(yè)銀行借鑒美國在信貸市場方面的結(jié)構(gòu)性技術(shù)，加強風險過濾機制建設(shè)，建立健全征信系統(tǒng)，有效進行客戶區(qū)分，并在此基礎(chǔ)上研發(fā)結(jié)構(gòu)化住房信貸產(chǎn)品，對我國商業(yè)銀行控制風險大有裨益。

(三)必須不斷優(yōu)化銀行的信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，分散信用風險

面對宏觀調(diào)控，銀行業(yè)應(yīng)主動適應(yīng)，及時調(diào)整策略，在宏觀調(diào)控中尋求發(fā)展機遇，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。在前幾年房地產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展、風險不斷積聚的形勢下，我國銀行業(yè)面臨的最大風險就是房地產(chǎn)貸款在信貸資產(chǎn)中占比過大，一旦市場形勢出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，各銀行將不可避免地出現(xiàn)大量壞賬，損失將極為慘重。各銀行機構(gòu)應(yīng)積極采取各種措施和手段，盡快收回有可能出現(xiàn)風險的房地產(chǎn)貸款，尤其是資質(zhì)、實力較弱的房地產(chǎn)開發(fā)商的貸款，降低房地產(chǎn)貸款在信貸資產(chǎn)中的比例，以分散風險；對長期經(jīng)營不善，對銀行綜合貢獻度不高的房地產(chǎn)貸款要盡快回收，逐步退出這些企業(yè)；對長期欠賬不還的房地產(chǎn)貸款要進行全面的清理檢查；要重點支持資金實力較強，信用記錄良好的客戶，利用宏觀調(diào)控的契機，積極做好房地產(chǎn)客戶的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

商業(yè)銀行應(yīng)正確把握貸款投向，切實加大貸款封閉管理執(zhí)行力度。以重點產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)客戶為營銷對象，實行差別化的產(chǎn)品準入、客戶準入和區(qū)域準入策略，促進信貸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，強化風險控制力，進一步改善貸款質(zhì)量，同時要強化大局觀念，提高風險防范意識，建立與風險承受能力和管控能力相匹配的授信管理體制，防范房地產(chǎn)企業(yè)向銀行轉(zhuǎn)嫁風險，確保銀行房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

(四)加強內(nèi)部控制，防范操作風險

巴塞爾委員會在《關(guān)于操作風險管理的報告》中強調(diào)：內(nèi)部控制是操作風險管理的重要工具，絕大多數(shù)操作風險事件都是與內(nèi)控漏洞或者與不符合內(nèi)控程序有關(guān)。我國商業(yè)銀行應(yīng)從以下幾個方面加強內(nèi)控機制建設(shè)：完善科學、有效、系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度：操作風險管理者可以制訂針對性、操作性強的制度來進行防范。要改變過去內(nèi)控制度重復(fù)與缺失并存局面，整合全行各業(yè)務(wù)部門的制度，形成全行科學、系統(tǒng)的內(nèi)控制度；確保內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。因此，要建立相應(yīng)的監(jiān)督制約機制和科學的員工激勵獎懲制度確保內(nèi)控制度的嚴格執(zhí)行；加強對基層行的監(jiān)督：內(nèi)部控制制度加強對銀行管理鏈條的末端―基層營業(yè)網(wǎng)點的有效監(jiān)督，尤其要加強對基層分支機構(gòu)負責人和重要崗位人員的監(jiān)督，從源頭上防范和控制操作風險損失事件的發(fā)生。

(五)積極防范市場風險

重點做好匯率風險的防范工作，盡量分散幣種結(jié)構(gòu)，選擇強勢貨幣的投資標的，并充分利用期權(quán)、掉期和遠期等衍生金融工具降低匯率風險；加強對國際經(jīng)濟形勢的研究以及對各主要國家利率走勢的判斷，降低利率風險；認真做好交易對手選擇、風險披露、資產(chǎn)保管、糾紛處置等工作，盡量事先準備好相關(guān)預(yù)案。

(六)關(guān)注流動性風險

應(yīng)積極借鑒國內(nèi)外先進銀行的流動性風險管理措施，通過深入分析當前存款結(jié)構(gòu)和資金形勢變化給流動性管理帶來的影響，適當控制中長期貸款的增長。我行還應(yīng)進一步建立健全流動性風險預(yù)警機制，防止市場情況突然變化引起的流動性風險，在資產(chǎn)負債流動性的預(yù)測和分析，建立流動性風險的預(yù)警系統(tǒng)，優(yōu)化儲備資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等方面做好工作。

(七)建立有效的風險監(jiān)管體系

良好的法律環(huán)境和和嚴格有效的監(jiān)管體系是中國金融業(yè)對外開放的前提和基礎(chǔ)。在這次美國次貸危機中，我們可以看到，美國金融體系中的多個環(huán)節(jié)都存在著監(jiān)管缺失。這對我國金融監(jiān)管者來說，是個重要警示。面對金融業(yè)的全面開放，我國在放松管制的同時必須加強金融監(jiān)管。擴大監(jiān)管范圍，改革監(jiān)管結(jié)構(gòu)，將來時機成熟時必須建立統(tǒng)一的金融監(jiān)管機構(gòu)，并保證其獨立性和權(quán)威性。

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篇（8）

當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，金融業(yè)也正經(jīng)歷著科技與產(chǎn)業(yè)高度融合、深度疊加的新變革。在危機中育先機，于變局中開新局，商業(yè)銀行風險管理必須適應(yīng)金融科技新常態(tài)，育先機，開新局。

一、金融科技的本質(zhì)和新常態(tài)

金融科技，是技術(shù)驅(qū)動的金融創(chuàng)新，旨在運用現(xiàn)代科技成果改造或創(chuàng)新金融產(chǎn)品、經(jīng)營模式、業(yè)務(wù)流程等，推動金融發(fā)展提質(zhì)增效。究其本質(zhì)，金融科技是金融機構(gòu)將數(shù)據(jù)作為新的、戰(zhàn)略性的生產(chǎn)資料，推動實現(xiàn)金融生產(chǎn)力的一次全面升級。其中，5G技術(shù)，著重解決數(shù)據(jù)獲取和傳輸問題，傳輸速度的提升使得萬物互聯(lián)成為可能，數(shù)據(jù)的獲取和傳輸將不再是瓶頸；大數(shù)據(jù)技術(shù)，著重解決數(shù)據(jù)的全量管理問題，成熟的底層技術(shù)框架使得數(shù)據(jù)采集、存儲、集成、計算、分析等不再是瓶頸；云計算，著重解決數(shù)據(jù)的運算能力問題，云計算的基礎(chǔ)設(shè)施和操作系統(tǒng)使得實施數(shù)據(jù)傳輸和運算的網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、硬件、軟件等不再是瓶頸；人工智能，著重解決數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用問題，機器學習、生物識別、自然語言處理、語音技術(shù)、知識圖譜等極大提升了基于數(shù)據(jù)的分析、操作、管理和決策能力；區(qū)塊鏈，著重解決數(shù)據(jù)的信任問題，分布式賬本技術(shù)實現(xiàn)了數(shù)據(jù)存儲、傳輸和訪問的一致性、真實性、準確性。現(xiàn)實生活中，金融科技帶來的改變比比皆是：智慧網(wǎng)點帶來更好的用戶體驗。當客戶步入一個基于5G和人工智能服務(wù)構(gòu)建的智慧網(wǎng)點，基于生物識別技術(shù)的客戶識別系統(tǒng)第一時間識別客戶身份，客戶可以在智能交互屏完成各類常用業(yè)務(wù)，如需客服支持，遠程坐席通過視頻接入，實現(xiàn)“一對一”服務(wù)。“技術(shù)應(yīng)用+服務(wù)功能+場景鏈接+生態(tài)融合”四位一體的智慧服務(wù)體系，突破了銀行服務(wù)在交易介質(zhì)、時間、空間等方面的限制，為客戶帶來更加安全、便捷、智慧的金融服務(wù)體驗。智能投顧提供專屬客戶服務(wù)。理財投資需要專業(yè)的知識背景，客戶通過網(wǎng)點的客戶經(jīng)理獲取專業(yè)的財富咨詢，受客戶經(jīng)理人數(shù)和經(jīng)驗的限制，很多客戶無法享受到專業(yè)的理財服務(wù)。智能投顧通過大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，根據(jù)客戶個人特質(zhì)和資產(chǎn)情況，評估客戶風險承受能力，無需客戶經(jīng)理，就能為客戶定制投資組合產(chǎn)品，客戶無需具備豐富的專業(yè)知識，就可以根據(jù)自身的風險偏好，設(shè)定預(yù)期收益率，實現(xiàn)一鍵投資。通過大數(shù)據(jù)分析和智能模型，為客戶提供在線組合配置建議及組合管理的理財顧問服務(wù)。金融科技始于金融、融于金融。各類金融創(chuàng)新將突破時空限制，潛移默化或急速改變客戶的金融消費行為習慣，也改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式。對銀行而言，對物理網(wǎng)點和網(wǎng)點從業(yè)人員的需求會降低，對長尾客戶的服務(wù)效能會提升。對客戶來說，縮短了業(yè)務(wù)辦理的等待時間，能獲得更專屬的金融服務(wù)，提升了業(yè)務(wù)辦理效率和體驗，更多的業(yè)務(wù)無需到網(wǎng)點就能辦理。這些新服務(wù)、新產(chǎn)品，將銀行打造成“空中銀行”，將客戶變成“空客”，客戶的新習慣與銀行經(jīng)營管理新模式相互促進，成為金融科技新常態(tài)。由此產(chǎn)生新的風險管理數(shù)據(jù)、模式和需求，要求風險管理工作與時俱進，不斷創(chuàng)新。

二、建立三大思維應(yīng)對金融科技新常態(tài)

金融科技，未來已來。新常態(tài)需要新思維，商業(yè)銀行應(yīng)加快適應(yīng)金融科技帶來的轉(zhuǎn)變，以全量思維思考問題，以智能思維推進工作，以底線思維防范風險。

（一）建立全量思維，適應(yīng)以大數(shù)據(jù)為驅(qū)動的風險管理新趨勢

全量思維下的風險管理以大數(shù)據(jù)為驅(qū)動，解決了傳統(tǒng)風險管理中數(shù)據(jù)來源單一、數(shù)據(jù)維度有限的困境，用全量、有效、合規(guī)的數(shù)據(jù)做好風險管理。一是加強數(shù)據(jù)獲取。金融科技視角下的風險管理建立在多維、海量、動態(tài)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)之上，需要整合自有數(shù)據(jù)、收集公開數(shù)據(jù)、與第三方服務(wù)商合作以及新渠道開發(fā)等方式，構(gòu)建包含市場數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、行為數(shù)據(jù)等維度全量數(shù)據(jù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)持續(xù)更新，為風險管理提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。二是提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。多渠道、多維度、海量的數(shù)據(jù)會帶來數(shù)據(jù)質(zhì)量的挑戰(zhàn)。一方面，不同數(shù)據(jù)來源會導(dǎo)致數(shù)據(jù)標準不統(tǒng)一，需要在金融大數(shù)據(jù)平臺匯總成統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式；另一方面，各個數(shù)據(jù)來源的數(shù)據(jù)有效性不同，可能存在數(shù)據(jù)缺失、失真等問題，需要對數(shù)據(jù)有效性進行校驗。三是保障數(shù)據(jù)合規(guī)。全量數(shù)據(jù)思維下，數(shù)據(jù)來源更廣，除了公開的市場數(shù)據(jù)外，還需要利用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、行為數(shù)據(jù)，甚至是客戶在行業(yè)內(nèi)其他機構(gòu)的數(shù)據(jù)和跨行業(yè)的數(shù)據(jù)，需要有效使用合規(guī)數(shù)據(jù)，避免掉入合規(guī)陷阱。

（二）建立智能思維，掌握以人工智能為手段的風險管理技術(shù)

新形勢下的風險管理需要建立智能思維，利用人工智能技術(shù)在大數(shù)據(jù)平臺的應(yīng)用，改進信息獲取時效，前移風險防控手段，實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時獲取、模型自主學習、參數(shù)動態(tài)調(diào)整，創(chuàng)新風險控制、監(jiān)測和預(yù)警。一是前瞻性的風險控制。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)獲取方式使得風險的防控更多集中在事中和事后，對于事前控制手段較少。大數(shù)據(jù)和人工智能可以利用多維度的數(shù)據(jù)更早發(fā)現(xiàn)潛在的風險因素，將風險管理的控制點向事前移動。二是高時效的風險監(jiān)測。傳統(tǒng)模式下，由于數(shù)據(jù)獲取滯后和需要人為調(diào)整模型參數(shù)，信息不對稱導(dǎo)致風險發(fā)現(xiàn)會有延時。大數(shù)據(jù)技術(shù)可以實時獲取并處理海量數(shù)據(jù)，利用人工智能技術(shù)不間斷運行并動態(tài)調(diào)險模型，實現(xiàn)高效的風險識別。三是新形勢的風險預(yù)警。前置的風險控制和高效的風險監(jiān)測方式，使風險信息的發(fā)現(xiàn)和獲取變得更加靈活、高效，需要建立與之相適應(yīng)的風險預(yù)警和處置機制。

（三）建立底線思維，防范金融科技創(chuàng)新帶來的風險挑戰(zhàn)

金融科技為風險管理提供了新思路、新方法，在降低成本、提高效率的同時也會帶來相應(yīng)的風險挑戰(zhàn)。需要建立底線思維，應(yīng)對金融科技創(chuàng)新帶來的合規(guī)風險和操作風險。一是合規(guī)風險。無論是依托大數(shù)據(jù)平臺的數(shù)據(jù)獲取和使用，依托人工智能的實時運算模型和高頻的量化交易方式，還是基于區(qū)塊鏈技術(shù)的數(shù)字貨幣發(fā)展，新技術(shù)的應(yīng)用都需要符合法律和監(jiān)管的要求，防范合規(guī)風險。二是操作風險。一方面，大數(shù)據(jù)管理和使用不當，會造成海量數(shù)據(jù)泄漏，需要防范數(shù)據(jù)使用中的信息安全風險；另一方面，人工智能模型運行中出現(xiàn)的模型準確度下降甚至誤報情況，需要通過持續(xù)的模型監(jiān)測、評估和優(yōu)化防范模型風險。

三、金融科技新常態(tài)給風險管理帶來新機遇

新常態(tài)下，以5G、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈為代表的前沿技術(shù)為金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域帶來豐富應(yīng)用創(chuàng)新的同時，也給商業(yè)銀行的風險管理帶來了諸多機遇。傳統(tǒng)的金融行業(yè)風險管理依賴專家經(jīng)驗判斷，信息獲取渠道單一，對于客戶的集群風險、行業(yè)風險和市場競爭能力較難識別。金融科技帶來風險管理的方法創(chuàng)新，使得風險管理能夠更加智能、更加高效、更加便捷地完成風險識別、計量、預(yù)警和控制工作。

（一）構(gòu)建智能反欺詐監(jiān)控平臺

互聯(lián)網(wǎng)和移動通訊的發(fā)展與普及給金融業(yè)態(tài)帶來了深刻變革。傳統(tǒng)欺詐防控方法以專家經(jīng)驗規(guī)則為主，技術(shù)手段相對落后，人工依賴程度較高，效率低下。在銀行業(yè)務(wù)線上化、網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)技術(shù)化的形勢下，銀行傳統(tǒng)的反欺詐方式已經(jīng)難以奏效。以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，運用人工智能、云計算等金融科技手段構(gòu)建的全流程、多維度欺詐風險防控體系，能夠?qū)崟r識別、監(jiān)測、阻斷欺詐風險。工行智能反欺詐基于工銀智慧大腦訓練智能AI反欺詐模型，嵌入每筆用戶動賬交易，實現(xiàn)交易過程中毫秒級智能反欺詐識別和處理，直接避免客戶欺詐損失。當客戶在進行大額交易或向可疑賬戶匯款時，需要進行二次確認；在客戶進行信用卡申請時，無需再通過打電話的方式進行核實，可以通過大數(shù)據(jù)的方法進行信息核對，風險控制更加高效、準確。

（二）創(chuàng)新交叉線風險智能監(jiān)控

近年來，杠桿高、嵌套深、產(chǎn)品復(fù)雜、資金空轉(zhuǎn)的市場和業(yè)務(wù)亂象不斷，市場動蕩極易帶來交叉性金融風險傳播。傳統(tǒng)情況下，因為業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分散，每一次市場震動，都需要很多團隊和人員分工協(xié)作，各自獨立分析數(shù)據(jù)，再統(tǒng)一匯總分析，很長時間才能全面摸透客戶存量業(yè)務(wù)和風險傳染路徑。金融科技整合全量大數(shù)據(jù)，一鍵看清客戶業(yè)務(wù)關(guān)系和資金流向，使得交叉性金融風險防范更加高效。工行集團投融資風險監(jiān)控平臺，應(yīng)用于債券投資、風險排查、風險預(yù)警、專題分析，能夠支持單客戶和組合客戶一鍵式風險排查，15 分鐘內(nèi)分析客戶相關(guān)的債券、股票、貸款、租賃、票據(jù)、交易、存款、結(jié)算、資產(chǎn)、評級、財報、輿情等7 大類、25 小類信息，每日4 次獲取客戶股票債券價格異常波動、經(jīng)營管理層變化、企業(yè)重大盈虧、經(jīng)營管理重大變化等負面輿情，準實時地識別全市場的高風險客戶和高風險債券，支持總分行加強交叉風險管理。對于風險管理而言，金融科技可以說是一把雙刃劍。金融科技可以使金融業(yè)務(wù)有效提速和擴容，但也顯著加大了操作風險、信用風險以及道德風險，加大了風險控制的難度和維度。工商銀行愿意迎接各類挑戰(zhàn)，堅持“主動防、智能控、全面管”風險管理路徑，強化專業(yè)化經(jīng)營和精細化管理，順應(yīng)時展趨勢，加快金融科技的應(yīng)用，持續(xù)推動風險管理新模式的構(gòu)建與優(yōu)化，積極支持金融業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

篇（9）

關(guān)鍵詞：金融危機　銀行　風險管理

一、金融危機的成因——對風險管理的忽視

美國的次貸危機目前已經(jīng)引起全球性的金融危機．表面看來。次級債問題是由美國低收入者的房貸所引發(fā)的。實質(zhì)上。本次危機起源于刺激經(jīng)濟的目標下，過度的信貸以及信用風險互換等衍生工具的濫用．終致危機惡化。而貫穿始終的是，無論是監(jiān)管者、金融機構(gòu)和個人都存在忽視風險管理的因素。產(chǎn)生次級債的直接原因主要有三點。即“資產(chǎn)過度證券化”、“杠桿效應(yīng)”和“政府監(jiān)管不力和錯位”。而所有這些問題總的來說可以歸結(jié)為對風險管理的忽視。

金融機構(gòu)特別是投資銀行，在追求業(yè)績的目標驅(qū)動下，片面追求業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)利潤的快速增長，而忽視風險甚至無視風險，道德風險和逆向選擇在金融行業(yè)更加普遍，從業(yè)人員的道德水準與風險管控水平下降；另一方面，金融機構(gòu)對金融衍生工具過分信任，認為一切風險可以通過工具創(chuàng)新轉(zhuǎn)嫁給別人，忽視了衍生工具內(nèi)在的風險，最終導(dǎo)致金融風險被成十倍地放大。

低收人人群在消費信貸的刺激下．對房價的上漲抱有不切實際的幻想，對自己財務(wù)能力弱小的現(xiàn)實視而不見，盲目貸款購買大面積住房，最終無法還清貸款。

信用評級機構(gòu)則在此中扮演了極其不光彩的角色．甚至故意為投資銀行提高其產(chǎn)品的信用等級．某種程度上對金融風險的擴散起到推波助瀾的作用。

從監(jiān)管者的角度，由于長期的經(jīng)濟繁榮和市場繁榮．自由主義的理念在監(jiān)管者的頭腦中占據(jù)上風．放松管制、讓金融更加自由化成為這一階段監(jiān)管者的核心價值觀。如果美國所有債權(quán)式金融資產(chǎn)都由美聯(lián)儲來監(jiān)管。也許風險可以被控制在有限的范圍之內(nèi)。比較而言．美聯(lián)儲對銀行的監(jiān)管是嚴格的。而恰恰次級債以及衍生產(chǎn)品均由美國證監(jiān)會監(jiān)管，作為長期監(jiān)管股權(quán)資產(chǎn)的機構(gòu)，對債權(quán)資產(chǎn)的利害關(guān)系肯定不如美聯(lián)儲．監(jiān)管錯位也可以看作是危機爆發(fā)的重要原因。

綜上所述，盡管金融創(chuàng)新和美國次貸危機關(guān)系密切，但次貸危機的真正罪魁禍首卻是隱藏在這些創(chuàng)新背后對風險控制的極端漠視。從長遠看，問題的本質(zhì)不在于如何限制金融業(yè)的創(chuàng)新步伐．而是在于如何強化金融機構(gòu)的內(nèi)部控制和風險管理，如何提升監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管金融風險的能力。

二、金融危機的啟示

盡管美國這次金融危機與大量衍生工具的推出不無關(guān)系，但這絕非是禁錮國內(nèi)金融市場改革和推動金融創(chuàng)新的理由。事實上，金融創(chuàng)新是把“雙刃劍”．既會給銀行業(yè)帶來新的利潤，也會帶來新的風險。因此。創(chuàng)新是推動金融業(yè)發(fā)展的動力之源，沒有創(chuàng)新就沒有效率。但在推動金融創(chuàng)新的同時，必須注重風險管控機制的配套建設(shè)。由這次金融危機我們得到如下啟示：

(一)加強金融機構(gòu)的內(nèi)部管理。從事金融商品創(chuàng)新會為金融機構(gòu)帶來更多的利潤，但也讓金融機構(gòu)在承銷和交易過程中承擔了巨大的風險。由于金融衍生商品的構(gòu)成相當復(fù)雜，創(chuàng)新或復(fù)制后金融商品的風險可能與原產(chǎn)品不一樣，不僅受標的資產(chǎn)的報酬率和風險所決定。同一金融商品對發(fā)行者和使用者的風險也不同。因此金融機構(gòu)在從事此些業(yè)務(wù)時必須了解這些業(yè)務(wù)的風險．并采取必要的防范措施。

(二)合理運用衍生工具，建立風險防范措施。隨著國際金融業(yè)的迅速發(fā)展，金融衍生產(chǎn)品日益成為銀行、金融機構(gòu)及證券公司投資組合中的重要組成部分。因此，凡從事金融衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)對其交易活動制定一套完善的內(nèi)部管理措施，包括交易頭寸(指銀行和金融機構(gòu)可動用的款項)的限額，止損的限制，內(nèi)部監(jiān)督與稽核。金融創(chuàng)新在分散風險、增加流動性等方面發(fā)揮了積極作用，但是它也有可能帶來新的風險。以次級按揭貸款為例，其證券化程度很高，但由于其從貸款人到最終投資者之間的交易鏈很長，有多重的委托關(guān)系。導(dǎo)致信息極度不對稱，促使金融風險產(chǎn)生。我們在提倡金融創(chuàng)新的同時．應(yīng)當考慮其可能對實體經(jīng)濟帶來的負面效應(yīng)；在積極推出金融新產(chǎn)品的同時，要制定相應(yīng)的規(guī)章制度和管控措施，把握好效率和安全的關(guān)系，避免可能帶來的風險。

只有結(jié)合我國金融業(yè)的現(xiàn)實發(fā)展水平和承受力．審慎推進各項創(chuàng)新，金融市場上各種風險和收益組合的工具越來越多，投資者用以避險或投資渠道增加，整個金融系統(tǒng)效率提高，安全性增強，中國經(jīng)濟才能獲得持久發(fā)展的動力。因此，在積極倡導(dǎo)金融創(chuàng)新的同時，必須提高風險管理能力。

三、金融危機對我國銀行業(yè)的影響

在外圍經(jīng)濟環(huán)境惡化等不確定因素的影響下．我國經(jīng)濟下行體現(xiàn)在出口業(yè)、制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)以及房地產(chǎn)業(yè)相關(guān)的26個行業(yè)的利潤下滑，這些下滑的公司都是銀行的重要客戶．銀行業(yè)面臨下滑產(chǎn)生的資產(chǎn)質(zhì)量變化以及由此對銀行收益產(chǎn)生變化的風險。

為了應(yīng)對金融危機，銀行將進行更多的撥備并加強銀行的流動性，從而增加資金的成本；在未來利率下調(diào)的預(yù)期下．由于銀行存貸款期限結(jié)構(gòu)的非對稱性，將可能縮小銀行的利差；資本市場的大幅下跌導(dǎo)致銀行理財產(chǎn)品、業(yè)務(wù)等中間業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的收入增長緩慢。上述因素共同作用，將對未來我國銀行業(yè)的盈利能力造成較大的負面影響．預(yù)計未來銀行業(yè)的凈利潤增速將會顯著下滑。

去年以來，銀行業(yè)金融機構(gòu)幾個方面的風險逐漸暴露。并且部分風險與全球金融危機有直接或間接的關(guān)系。各類風險特征如下：

(一)房地產(chǎn)信貸風險壓力明顯增大。

篇（10）

風險管理是當今世界各商業(yè)銀行面對的重點問題之一，由于商業(yè)銀行經(jīng)營貨幣的特殊性，決定了商業(yè)銀行風險管理與一般的企業(yè)不同。隨著我國金融工程技術(shù)的發(fā)展，其應(yīng)用越來越廣泛。將金融工程技術(shù)引入到商業(yè)銀行的風險管理工作中，建立管理信息系統(tǒng)，建立金融工程師隊伍，建立健全的數(shù)據(jù)信息庫，創(chuàng)新風險管理模式和手段，對風險管理水平的提升有顯著作用。

一、金融工程技術(shù)

(一)金融工程基本概念

金融工程的概念分為狹義和廣義兩種。狹義的金融工程主要指的是利用先進的數(shù)學和通訊工具，在現(xiàn)有各種金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進行不同形式的組合及分解，以設(shè)計出符合客戶需求的金融產(chǎn)品；而廣義上的金融工程指的是一切利用工程化手段來解決金融問題的技術(shù)開發(fā)，它不僅包括金融產(chǎn)品的設(shè)計，還有金融產(chǎn)品定價、交易策略設(shè)計、金融風險管理等各個方面，本文采用的就是廣義上的金融工程。金融工程興起與20世紀80年代中后期的歐美金融市場，它將工程思維融入到金融領(lǐng)域中開發(fā)出新的金融產(chǎn)品，以滿足市場的各種需求。20世紀90年代，我國引入金融工程的思想，隨著我國金融市場的不斷發(fā)展，金融工程的應(yīng)用越來越多。現(xiàn)今，已有部分商業(yè)銀行引入金融工程技術(shù)，用以提高商業(yè)銀行風險管理水平。

(二)金融工程學科特征

1.金融工程重視創(chuàng)新思維

金融產(chǎn)品、金融工具的創(chuàng)新是金融工程最核心的領(lǐng)域。金融工程以股票、債券等金融工具為基礎(chǔ)，通過組合分解衍生出新的金融工具，再以這些衍生工具為基礎(chǔ)衍生出更為復(fù)雜的金融工具。如此不斷推陳出新，創(chuàng)造出形式各異的金融產(chǎn)品、金融工具，以滿足市場的不同需求[1]。

2.金融工程強調(diào)量化分析方法的運用

金融工程最突出的特點就是需要運用大量的量化分析方法來解決各種金融問題。西方國家認為金融學是一門嚴謹?shù)膶W科，金融工程更是從一開始就建立在數(shù)理基礎(chǔ)上的，無論是理論還是實踐，都不離開嚴謹?shù)臄?shù)學推導(dǎo)和計算，可以說量化分析方法貫穿了整個金融工程的發(fā)展[1]。

3.金融工程是一門交叉型學科

金融工程集合了金融學的基礎(chǔ)理論和工程學的基礎(chǔ)分析方法，強調(diào)學科的交叉滲透，是典型的交叉型學科。在金融工程中，要綜合運用數(shù)學建模、數(shù)值計算等工程技術(shù)方法去解決各種實際的金融問題。金融工程是一門將工程思維引入金融領(lǐng)域的、將現(xiàn)代金融學、工程學、信息技術(shù)集于一體的交叉學科。

4.金融工程是一門應(yīng)用學科

金融工程是一門針對實際問題并強調(diào)實踐應(yīng)用的學科。在現(xiàn)實生活中，不同的經(jīng)濟主體面臨著不同的經(jīng)濟問題，金融工程就是要根據(jù)不同的市場需求的變化，借助現(xiàn)代化的工程思維和金融學理論基礎(chǔ)來解決金融問題，以滿足市場的豐富需求。

二、商業(yè)銀行風險管理

(一)商業(yè)銀行風險特點

商業(yè)銀行風險具有雙重性。商業(yè)銀行風險的來源有很多，但根據(jù)商業(yè)銀行的經(jīng)營性質(zhì)，其風險主要源于兩方面：一是來自銀行內(nèi)部的風險，如銀行經(jīng)營不善等；二是來自于銀行外部的風險，如客戶發(fā)生不可預(yù)見的問題，就有可能引起銀行貸款發(fā)生虧損[2]。商業(yè)銀行風險影響面極大，商業(yè)銀行的經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動連結(jié)這社會的經(jīng)濟組織、千家萬戶，一旦銀行經(jīng)營不善發(fā)生風險，它的波及面廣，影響力大。商業(yè)銀行一旦發(fā)生不可控風險，輕者可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行倒閉，影響其他行業(yè)發(fā)展，重者還可能造成國家甚至是世界金融危機。

(二)商業(yè)銀行風險分類

1.操作風險

操作風險主要發(fā)生在商業(yè)銀行內(nèi)部，是由于操作人員操作不當引發(fā)風險，也可能由外部事件和內(nèi)部操作引起，都有可能給商業(yè)銀行造成損失。操作風險具有一定的主觀性。操作風險又分為內(nèi)部系統(tǒng)風險、職員操作風險、外部事件風險和流程風險。

2.信貸風險

信貸風險主要有信用風險、法律風險和信息風險。信貸風險與參與者各主體間的關(guān)系較為密切，任一方違約都可能帶來預(yù)想不到的風險。我國相關(guān)的法律條文不明確，部分法律條款存在漏洞，有較大風險。在商業(yè)貸款中，部分貸款人提供虛假信息，嚴重影響了商業(yè)貸款的真實性，為商業(yè)銀行帶來風險[3]。

3.流動性風險

流動性風險主要產(chǎn)生于銀行無法應(yīng)對因負債下降或資產(chǎn)增加導(dǎo)致的流動性困難。當商業(yè)銀行流動性不足時，就無法以合理的成本迅速減少負債或變現(xiàn)資產(chǎn)，從而影響其盈利水平，極端情況下可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行資不抵債。除了商業(yè)銀行流動性計劃不完善會產(chǎn)生流動性風險以外，操作風險及信貸風險領(lǐng)域的管理缺陷也會引發(fā)流動性風險，甚至引發(fā)風險擴散。

4.市場風險

市場風險是指由于市場價格、利率、股票、匯率和商品價格的不利變動而使銀行發(fā)生損失風險。市場風險發(fā)生在商業(yè)銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險。其中利率風險按照來源不同，又分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險。

5.交叉性風險

交叉性金融風險是指一項金融工具跨貨幣市場、保險市場、資本市場等至少兩個金融市場或是跨銀行、證券、信托等至少兩個金融行業(yè)所引起的風險。不同金融機構(gòu)業(yè)務(wù)融合加深，交叉性金融工具不斷涌現(xiàn)，在提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟的同時，交叉性金融風險也隨之誕生。

(三)商業(yè)銀行風險管理

商業(yè)銀行的風險管理就是指在商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動中，因為一些不可預(yù)見的事件和因素，引發(fā)了商業(yè)銀行資產(chǎn)損失等風險的可能性，也就是說，在商業(yè)銀行的存款、貸款等業(yè)務(wù)活動中，通過對業(yè)務(wù)活動引發(fā)的風險進行識別、控制，以最小的成本，將商業(yè)銀行的損失降到最低程度的有效辦法。商業(yè)銀行的風險管理就是在保證商業(yè)銀行收益的情況下將風險降到最小，或是在風險一定的情況下，實現(xiàn)所商業(yè)銀行的收益最大化[4]。

三、我國商業(yè)銀行風險管理存在的問題

(一)戰(zhàn)略思維陳舊

現(xiàn)在，我國大部分商業(yè)銀行的風險管理工作還未能實現(xiàn)戰(zhàn)略思維和資源配置的信息化，對風險管理的認識還停留在擴大機構(gòu)、增設(shè)人員的管理模式上，與現(xiàn)代化的數(shù)據(jù)海量化、控制自動化還有很大差距。商業(yè)銀行謀求發(fā)展不斷擴大，所帶來的風險也越來越大。當前銀行對于風險資源的配置注重組織結(jié)構(gòu)，效績考核等方面，對于現(xiàn)代化資源建設(shè)投入不足[5]。

(二)管理方式落后

我國多數(shù)商業(yè)銀行未能實現(xiàn)風險控制自動化，當前的管理方式仍以主觀經(jīng)驗的積累和專家的協(xié)助指導(dǎo)為主，未能依托于大數(shù)據(jù)，只有少數(shù)的定量分析在局部展開，主要集中在數(shù)據(jù)和量化特征比較明顯的客戶信用評價管理上。其他的風險管理制度都難以形成體系，沒有將其決策觸發(fā)量化評級的結(jié)果相連，導(dǎo)致風險管理的量化手段難以穿透全程，實現(xiàn)其全部價值。

(三)管理機制不健全

我國商業(yè)銀行風險管理機制不健全，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是風險規(guī)避系統(tǒng)缺失，有一些風險無法很好的轉(zhuǎn)移走，不能規(guī)避風險；二是風險預(yù)警系統(tǒng)不完善，銀行收集到的客戶信息可能有不準確的地方，難以對客戶進行全面分析；三是缺乏風險識別系統(tǒng)，不能判斷出風險產(chǎn)生的原因和類型，無法在處理風險是提供幫助。

(四)未形成管理文化

企業(yè)文化是一個企業(yè)的核心，指引著整個公司的人共同進步。商業(yè)銀行的企業(yè)文化決定了銀行的行為方式和價值取向，而商業(yè)銀行有關(guān)于風險管理的文化則決定了銀行是否能夠規(guī)避風險、處理特殊情況。商業(yè)銀行要有全面的風險管理理念，健全風險管理制度，把風險管理和業(yè)務(wù)工作緊密聯(lián)系起來，將風險管理貫穿商業(yè)銀行的各項工作中，員工自覺執(zhí)行[6]。

四、引入金融工程技術(shù)提高商業(yè)銀行風險管理水平

(一)建立管理信息系統(tǒng)

借鑒西方發(fā)達國家商業(yè)銀行的成功經(jīng)驗，將金融工程技術(shù)引入到我國商業(yè)銀行風險管理工作中，利用金融科技，將先進的信息技術(shù)與風險管理思想結(jié)合到一起，融入到我國商業(yè)銀行的風險管理工作中，建立一個完善、健全的信息管理系統(tǒng)和決策系統(tǒng)，使商業(yè)銀行職員及時的掌握到準確的貸款信息，以便于及時發(fā)現(xiàn)、控制風險，提高商業(yè)銀行的預(yù)警能力和管理能力。

(二)建立金融工程師隊伍

從長遠角度著手，商業(yè)銀行提升風險管理水平、加強管理能力的關(guān)鍵是人才的儲備。商業(yè)銀行應(yīng)做好金融工程人才的儲備工作，引進有理論基礎(chǔ)和實踐經(jīng)驗的金融工程師。商業(yè)銀行還要有計劃的培養(yǎng)金融工程人才，對銀行內(nèi)部職員進行定期培訓，引導(dǎo)職員學習、掌握一些理論基礎(chǔ)和基本技能，加強對復(fù)合型人才的培養(yǎng)力度，組建起一支優(yōu)秀的金融工程師隊伍[7]。

(三)建立健全的數(shù)據(jù)信息庫

商業(yè)銀行要重視對數(shù)據(jù)的積累，在數(shù)據(jù)收集處理方面制定統(tǒng)一的規(guī)定。目前金融科技在各行各業(yè)都有不同的詮釋，通常被定義在產(chǎn)業(yè)融合范疇。2017年全國“兩會”期間，中國人民銀行行長周小川指出央行高度鼓勵發(fā)展金融科技。商業(yè)銀行可以利用科技金融進行大數(shù)據(jù)分析，加上對信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，建立一個長期有效的數(shù)據(jù)信息庫。這樣可以為風險管理工作提供幫助，便于職員發(fā)現(xiàn)、分析、控制風險，提高商業(yè)銀行的風險管理水平。

(四)創(chuàng)新風險管理方式

我國的商業(yè)銀行在學習借鑒國外銀行的成果管理經(jīng)驗的同時，要結(jié)合我國的實際情況，針對現(xiàn)實問題，創(chuàng)新風險管理方法和手段。商業(yè)銀行要注意并預(yù)測市場的變化情況，根據(jù)資產(chǎn)定價理論、資產(chǎn)組合理論等結(jié)合金融學的理論計劃和工程技術(shù)指導(dǎo)，給出可靠的風險管理參考依據(jù)。商業(yè)銀行可以利用金融工程技術(shù)中的風險指標基本理論，對就流動性風險、信貸風險、市場風險、交叉性風險和操作風險進行評價，以供參考[8]。

五、結(jié)語

綜上所述，金融工程是一門交叉型應(yīng)用學科，需要運用大量量化分析方法，重視工程師的創(chuàng)新思維。對操作風險、信貸風險以及流動性風險等風險進行管理，建立信息管理系統(tǒng)，注重培養(yǎng)金融工程技術(shù)人才，利用金融科技創(chuàng)建健全的數(shù)據(jù)信息庫，創(chuàng)新商業(yè)銀行風險管理的方式，引入金融工程技術(shù)，利用金融科技，幫助商業(yè)銀行提升風險管理水平。

參考文獻：

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[2]張宇婧.我國商業(yè)銀行風險管理研究[J].區(qū)域金融研究,2013(1):67-72.

[3]黃俊毅.商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的風險管理研究[J].科技經(jīng)濟市場,2016(1):67.

[4]商旭.關(guān)于現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理與金融制度改革問題研究[J].中國市場,2013,7(25):88-89.

[5]宋首文,代芊,柴若琪.互聯(lián)網(wǎng)+銀行:我國傳統(tǒng)商業(yè)銀行風險管理新變革[J].財經(jīng)科學,2015(7):10-18.

[6]王楠.引入金融工程技術(shù)提升商業(yè)銀行風險管理水平的思考[J].金融縱橫,2013(2):97-98.

篇（11）

前言：美國次貸危機的爆發(fā)給全世界的金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了巨大的影響，人們從美國次貸危機中認識到商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新背后潛藏的巨大風險。我國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品的發(fā)展還處于起步階段，資產(chǎn)證券化在一定程度上推動了經(jīng)濟的發(fā)展，商業(yè)銀行金融產(chǎn)品的創(chuàng)新也在不斷的進行，但在這樣的背景下，我們應(yīng)當充分認識到金融產(chǎn)品創(chuàng)新背后的風險，加強對商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險的控制，只有這樣才能夠確保商業(yè)銀行金融產(chǎn)品的可持續(xù)發(fā)展，才能保證我國經(jīng)濟的穩(wěn)定，避免重蹈美國次貸危機的覆轍。

一、商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險簡述

（一）風險產(chǎn)生原因

商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險產(chǎn)生原因主要有以下三個方面：①信息不對稱：金融產(chǎn)品創(chuàng)新的過程中會涉及到十分復(fù)雜的金融知識和數(shù)學模型，但商業(yè)銀行只是單純強調(diào)創(chuàng)新金融產(chǎn)品的高收益性，對于其所蘊含的風險等解釋較少，這就造成了金融產(chǎn)品創(chuàng)新的不對稱性，導(dǎo)致投資者和商業(yè)銀行的道德風險；②信用體系的脆弱新：市場經(jīng)濟以信用體系為紐帶，一旦經(jīng)濟形式惡化或法律約束失控，則信用體系很可能崩塌，致使金融風險增加，此外，商業(yè)銀行之間競爭激烈，致使高風險金融產(chǎn)品衍生，而信用制度并不健全，這會導(dǎo)致各種金融風險出現(xiàn)；③資產(chǎn)價格存在波動：首先股票市場存在波動，在市場經(jīng)濟繁榮時期，許多投資者跟風買入大量股票，致使出現(xiàn)虛假繁榮景象，從而產(chǎn)生經(jīng)濟泡沫，致使風險增加；其次，受到市場變化影響，匯率會出現(xiàn)變化，一旦這種變化超出國家控制范圍就會誘發(fā)各種金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險[1]。

（二）風險分類

①技術(shù)風險：在商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的過程中會涉及到復(fù)雜的金融知識和數(shù)學模型，這會引發(fā)金融產(chǎn)品創(chuàng)新過程中的信息技術(shù)以及知識產(chǎn)權(quán)保護等技術(shù)風險；②信用風險：商業(yè)銀行為了更高的經(jīng)濟回報，往往忽略了客戶的信用度，在金融產(chǎn)品創(chuàng)新的過程中無法契合商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略，金融產(chǎn)品的定位不準確，對客戶的分析失真，這就會產(chǎn)生信用風險；③商業(yè)風險：主要指的是商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新過程中由產(chǎn)品市場定位、客戶定位、營銷策略等問題產(chǎn)生可能虧損的風險；④操作風險：由于內(nèi)部欺詐、員工技能缺乏、內(nèi)部流程不合理、設(shè)計缺陷等操作引起的金融風險被稱為操作風險；⑤市場風險：金融市場是不斷變化發(fā)展的，在變化的過程中，金融產(chǎn)品的價格以及金融資產(chǎn)的價格很可能出現(xiàn)變化，致使造成經(jīng)濟損失，例如匯率風險、股票風險等；⑥其他風險：由于企業(yè)經(jīng)營管理以及員工行為造成的聲譽風險以及經(jīng)濟動蕩、商業(yè)銀行重大失誤等引起的合規(guī)風險、系統(tǒng)風險等。

二、商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風險管理現(xiàn)狀

近年來，我國商業(yè)銀行對于金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險的管理不斷加強重視，但由于市場的波動性以及我國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新業(yè)務(wù)起步較晚等原因，我國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風險管理還存在著比較嚴重的問題，具體體現(xiàn)在以下幾點：

（一）風險管理平臺不完善

①風險管理重視程度不足：當前我國商業(yè)銀行雖然積極建立金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險管理部門，但公司董事會以及管理層對于新的金融業(yè)務(wù)的風險管理還不夠重視，這就使得金融產(chǎn)品風創(chuàng)新風險管理工作落實程度不夠；②風險管理文化尚未形成：許多商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風險管理過于流于形式，沒有形成優(yōu)秀的風險管理文化，金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風險管理理念還未深入人心；③風險管理信息系統(tǒng)落后：信息技術(shù)已經(jīng)逐漸應(yīng)用到人們?nèi)粘Ｉ詈凸ぷ髦械母鱾€領(lǐng)域，對于商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險管理系統(tǒng)來說，大多數(shù)商業(yè)銀行雖然注重硬件投資，但風險管理信息系統(tǒng)的建設(shè)水平還處于較為落后的階段，受限于起步較晚的原因，許多商業(yè)銀行并不具備系統(tǒng)的個人信用數(shù)據(jù)庫以及企業(yè)信用數(shù)據(jù)庫，各項客戶資源數(shù)據(jù)庫的建設(shè)滯后，這就一定程度上制約了商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風險管理水平[2]。

（二）風險量化管理水平低

從市場風險管理來說，一些資本主義發(fā)達國家主要使用的VaR方法以及敏感測試方法作為商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新市場風險的和新評估方法，這種市場風險的分析和評估方法相對來說比較準確，能夠較為可觀的反應(yīng)金融產(chǎn)品創(chuàng)新的防線，但我國大部分商業(yè)銀行的市場風險管理還達不到這樣的水平；從信用風險上來說，我國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新信用風險的分析以定性分析為主，風險的量化評估不足，風險的定性分析過于依賴于決策層的經(jīng)驗以及對風險的認識和識別，這種風險分析方法有著極大的局限性，相較于發(fā)達國家成熟的評級法來說比較落后；從金融產(chǎn)品的設(shè)計能力與定價能力方面來說，我國大部分商業(yè)銀行缺乏對金融創(chuàng)新產(chǎn)品的設(shè)計和定價能力，這就使得金融產(chǎn)品的創(chuàng)新潛伏著較大風險，商業(yè)銀行又缺乏有效的風險量化管理手段。

（三）金融產(chǎn)品創(chuàng)新監(jiān)管失位

首先，我國金融監(jiān)管部門對于金融產(chǎn)品創(chuàng)新的監(jiān)管理念落后，不能夠跟上當下商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的新形勢，當前商業(yè)銀行金融產(chǎn)品一站式服務(wù)較多，各類業(yè)務(wù)、產(chǎn)品交叉嚴重，這就會超出監(jiān)管部門的監(jiān)管范圍，此外監(jiān)管部門對于金融產(chǎn)品創(chuàng)新可能導(dǎo)致的流動性風險監(jiān)管不足；其次，我國金融產(chǎn)品創(chuàng)新監(jiān)管部門的監(jiān)管技術(shù)還有待提升，各類金融產(chǎn)品、產(chǎn)品創(chuàng)新以及產(chǎn)品監(jiān)管的數(shù)據(jù)庫建立不完善，沒有一個科學的風險預(yù)警指標，這就大大降低了金融產(chǎn)品創(chuàng)新的監(jiān)管效果；再次，商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的信息披露還存在問題，許多商業(yè)銀行僅僅對于公司的財務(wù)報表進行分開，對于創(chuàng)新金融產(chǎn)品的分布以及風險預(yù)測等并沒有公開，這就導(dǎo)致了風險評估出現(xiàn)漏洞，影響了投資客戶的判斷，降低經(jīng)濟效益穩(wěn)定的同時，還可能導(dǎo)致商業(yè)銀行的聲譽出現(xiàn)損毀[3]；最后，我國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品監(jiān)管存在失位，許多監(jiān)管部門例如銀監(jiān)會、證監(jiān)會等與商業(yè)銀行并無隸屬關(guān)系，這會嚴重影響監(jiān)管效果，同時許多商業(yè)銀行為了擴大市場份額，創(chuàng)新出很多的金融產(chǎn)品，致使出現(xiàn)監(jiān)管失位。

三、商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風險管理對策

（一）加強內(nèi)部風險控制

（1）建立健康的金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險管理文化

首先，商業(yè)銀行的董事會以及管理層應(yīng)當積極加強對金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風險管理然是，加強對風險管理文化的培養(yǎng)，積極宣傳風險管理的監(jiān)制關(guān)的傳播，制定相關(guān)風險管理行為準則；其次，商業(yè)銀行應(yīng)當積極強化員工的風險意識，積極開展相關(guān)風險管理培訓，借鑒國外先進的金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險管理理念，將風險管理理念轉(zhuǎn)化為員工日常的職業(yè)態(tài)度以及行為習慣，從根本上在商業(yè)銀行內(nèi)部形成金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險控制的嚴謹環(huán)境[4]。

（2）制定合理的風險管理戰(zhàn)略

商業(yè)銀行應(yīng)當針對金融產(chǎn)品創(chuàng)新以及其風險管理制定科學合理的戰(zhàn)略計劃，提升金融產(chǎn)品的創(chuàng)新能力以及其風險管理控制能力。同時金融產(chǎn)品的創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略和風險管理戰(zhàn)略要符合商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略，要符合金融市場的發(fā)展趨勢，使金融產(chǎn)品創(chuàng)新績效安全、穩(wěn)定的達到預(yù)期目標。此外，我國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風險管理應(yīng)當立足于國際，加強與國際先進的商業(yè)銀行之間的合作交流，防范國際金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險的輸入。

（3）建設(shè)完善的信息技術(shù)平臺

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、信息技術(shù)、計算機技術(shù)是建設(shè)信息技術(shù)平臺的核心技術(shù)，在商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)以及金融產(chǎn)品創(chuàng)新方面都有著重要的支撐作用，在這樣的背景下，建立完善、穩(wěn)定的信息技術(shù)平臺就顯得尤為重要了。商業(yè)銀行信息平臺的建設(shè)主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)據(jù)架構(gòu)以及應(yīng)用架構(gòu)等方面，因此，商業(yè)銀行應(yīng)當以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、信息技術(shù)和計算機技術(shù)為核心，建設(shè)穩(wěn)定可靠的基礎(chǔ)設(shè)施，建立完善、完整的各項信息數(shù)據(jù)庫，同時還要加強金融產(chǎn)品創(chuàng)新信息技術(shù)風險的管理與控制。

（4）提升量化風險分析水平

①評級基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的建立：首先應(yīng)當積極收集信譽程度良好以及有不良信用記錄的客戶相關(guān)數(shù)據(jù)，此外，還應(yīng)當根據(jù)客戶的收入、資產(chǎn)負債、信用情況以及金融市場的變化來及時的更新相關(guān)數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)庫的建立和更新有利于商業(yè)銀行準確、客觀的評估金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風險，具體的數(shù)據(jù)收集工作中，可以各大商業(yè)銀行可以與人民銀行聯(lián)合建立共享數(shù)據(jù)庫，這樣能夠有效的節(jié)約費用，提升數(shù)據(jù)庫建立和更新的效率；②建立完善的評級標準：我國商業(yè)銀行應(yīng)當建立完善的、科學合理的評級標準，評級標準應(yīng)當充分考慮到不同行業(yè)狀況以及不同環(huán)境的對象，應(yīng)當以企業(yè)盈利能力、現(xiàn)金流量以及其他風險因素為基礎(chǔ)指標[5]；③風險的量化評估：商業(yè)銀行可以采用VaR方法、內(nèi)部評級方法等對金融產(chǎn)品創(chuàng)新所存在的市場風險、技術(shù)風險等各類封信進行量化評估，這能夠有效提升金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險的管理水平。

（5）建立風險管理團隊

相較于西方發(fā)達國家而言，我國金融產(chǎn)品創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展相對滯后，風險損失數(shù)據(jù)不充分、數(shù)據(jù)質(zhì)量不高且動態(tài)性更新不足以及風險管理水平落后是制約我國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展的主要問題，因此建立專業(yè)的風險管理團隊至關(guān)重要。商業(yè)銀行應(yīng)當建立專業(yè)的風險管理團隊，并積極與西方發(fā)達國家商業(yè)銀行管理團隊互相交流，并展開相關(guān)培訓，了解我國金融市場的發(fā)展趨勢，結(jié)合自身的經(jīng)驗來提升風險管理團隊的最專業(yè)素質(zhì)，從而做好我國商業(yè)銀行的風險管理工作。

（二）加強外部風險控制

（1）積極轉(zhuǎn)變監(jiān)管觀念

首先，應(yīng)當堅持微觀監(jiān)管向宏觀監(jiān)管的觀念轉(zhuǎn)變，受到美國次貸危機的啟示，我們可以發(fā)現(xiàn)宏觀審慎監(jiān)管的重要性，因此商業(yè)銀行在重視金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險微觀監(jiān)管的基礎(chǔ)上，還應(yīng)當積極加強宏觀審慎監(jiān)管，即金融產(chǎn)品創(chuàng)新導(dǎo)致的銀行機構(gòu)流動風險的監(jiān)管；其次，要加強監(jiān)管的預(yù)防和前瞻性，傳統(tǒng)的商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險監(jiān)管主要集中在事后處理上，這不能根本解決金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風險管理問題，因此我國監(jiān)管部門應(yīng)當加強監(jiān)管的前瞻性，預(yù)防金融產(chǎn)品創(chuàng)新所帶來的各項風險，這樣能夠有效降低經(jīng)濟效益的損失。

（2）分類監(jiān)管

商業(yè)銀行金融產(chǎn)品不同類型的創(chuàng)新特點是不盡相同的，例如驅(qū)動型創(chuàng)新、轉(zhuǎn)移型創(chuàng)新、規(guī)避型創(chuàng)新等，針對這種情況，監(jiān)管部門應(yīng)當針對所產(chǎn)生風險的不同進行分類監(jiān)管，例如驅(qū)動型創(chuàng)新的監(jiān)管應(yīng)當以引導(dǎo)識別為主，在風險可控且不會引發(fā)市場混亂的基礎(chǔ)上，監(jiān)管部門應(yīng)當定期審查，審慎監(jiān)管，引導(dǎo)商業(yè)銀行自行對驅(qū)動型創(chuàng)新的風險控制，而對于監(jiān)管規(guī)避型創(chuàng)新則應(yīng)當積極調(diào)整監(jiān)管條款，對于違規(guī)創(chuàng)新行為及時進行嚴肅處理。

（3）提升監(jiān)管水平

我國監(jiān)管部門應(yīng)當積極提升監(jiān)管水平，確保商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險的可控性，首先監(jiān)管部門應(yīng)當積極加強與商業(yè)銀行內(nèi)部管理人員的交流和聯(lián)系，以此來了解金融產(chǎn)品創(chuàng)新的缺陷和不足，發(fā)現(xiàn)潛在風險，進而進行監(jiān)督指導(dǎo)；其次，監(jiān)管部門應(yīng)當建立完善的金融產(chǎn)品創(chuàng)新監(jiān)管信息系統(tǒng)以及各類金融產(chǎn)品創(chuàng)新數(shù)據(jù)庫，建立科學合理的風險預(yù)警指標，采用先進的風險分析軟件，從而實現(xiàn)對商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險的有效監(jiān)管[6]。

（三）加強市場約束

首先，應(yīng)當建立完善的信息披露制度，對商業(yè)銀行的財務(wù)狀況等重要信息進行準確披露，確保信息的對稱性，讓投資者以及監(jiān)管部門都能準確的了解到金融產(chǎn)品創(chuàng)新的盈利能力以及風險水平；其次應(yīng)當積極建立第三方監(jiān)督機制，建立行業(yè)自律組織，防止商業(yè)銀行之間因為惡性競爭出現(xiàn)擾亂市場秩序的行為，例如盲目推出高風險金融產(chǎn)品創(chuàng)新等等。

結(jié)論：商業(yè)銀行金融產(chǎn)品的創(chuàng)新對商業(yè)銀行的發(fā)展以及國民經(jīng)濟的發(fā)展都有著重要的意義，但我們需要明確的是，其在促進經(jīng)濟發(fā)展的同時也會潛在著一定的風險，可能引發(fā)嚴重的后果，美國的次貸危機就是典型例子，因此做好商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險管理至關(guān)重要，本文從商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險簡述、風險管理現(xiàn)狀以及風險管理對策三個方面研究了商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風險管理，旨在為提升商業(yè)銀行風險管理水平，促進金融產(chǎn)品創(chuàng)新的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。

參考文獻：

[1]趙蓉花.關(guān)于商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風險管理研究[J].商，2015，01：181.

[2]林麗.基于供應(yīng)鏈管理的商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新研究[D].廣西大學，2012.

[3]石中心.我國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風險分析與管理[J].投資研究，2011，06：32-36.